On a kind of integrals of empirical processes concerning insurance risk

This paper proves the strong consistence and the central limit theorems for empirical right tail deviations.     

二元混合型索赔分布的复合模型的递推方程

杨静平，程士宏，吴芹(2002)最近给出了索赔额服从一元混合型分布的复合模型的递推公式．本文则将其结果推广到二元情形．并把我们的结果应用于超额赔款再保险实务中．     

索赔额分布为混合类型的复合分布的递推算法

在索赔额分布为混合分布和索赔次数属于 (a,b)-类的假设下,得到了复合分布的递推方程, 同时,给出了递推方程的数值算法以及一些数值结果.     

非寿险损失分布估计和经营稳定性分析(Ⅲ)

非寿险损失分布估计和经营稳定性分析（Ⅲ）吴岚杨静平（北京大学数学科学学院概率统计系，北京，１００８７１）二损失分布的应用保险是一种时间性很强的经济行为，因此，保险标的损失分布模型也不是一成不变的，或者说，模型的拟合工作是一个长期的不断调整的过程。另一...     

随机利率寿险模型

本文针对随机利率寿险模型 ,考虑一保单组的平均给付额的性质 .通过对模型的结果分析 ,可以看出投保人数的增加 ,并未降低随机利率的风险 .本文针对一特殊的随机利率模型 ,给出了随机利率与常数利率的平均给付成本的比较     

非寿险损失分布估计和经营稳定性分析(Ⅵ)

非寿险损失分布估计和经营稳定性分析（Ⅵ）吴岚杨静平（北京大学数学科学学院概率统计系，北京，１００８７１）三、非寿险的准备金计算非寿险的准备金计算较之寿险要复杂的多，主要是非寿险的理赔过程比较复杂，同时，因用途的不一样，也可以考虑各种非寿险的准备金。这...     

非寿险损失分布估计和经营稳定性分析(V)

非寿险损失分布估计和经营稳定性分析（Ｖ）吴岚，杨静平（北京大学数学科学学院概率统计系，北京，１００８７１）２．３含理赔费用的二元模型保费是对保险成本的一种度量，在非寿险中，如果索赔发生，保险合同的实际支出一般由两个不同性质的部分组成，一方面是实际的损...     

非寿险损失分布估计和经营稳定性分析(Ⅶ)

非寿险损失分布估计和经营稳定性分析（Ⅶ）吴岚杨静平（北京大学数学科学学院概率统计系，北京，１０００８７１）３．２方法讨论目前在损失准备金的计算中有各种各样的方法，为了使各种方法可以进行比较，这里考虑描述ＩＢＮＲ问题的一般的一组随机变量Ｘｊｓ（ｊ＝１...     

CONDITIONAL RECURSIVE EQUATIONS ON EXCESS-OF-LOSS REINSURANCE

The marginal recursive equations on excess-of-loss reinsurance treaty are investignted, under the assumption that the number of claims belongs to the family consisting of Poisson, binomial and negative binomial, and that the severity distribution has bounded continuous density function. On conditional of the numbers of claims associated with the reinsurer and the cedent, some recursive equations are obtained for the marginal distributions of the total payments of the reinsurer and the cedent.