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301.
假定基础资产股票价格的跳过程为比Poisson过程更一般的跳过程-一类特殊的更新过程,在风险中性的假设下,利用鞅方法推导出了在随机利率下的两种奇异期权定价公式. 相似文献
302.
刘敬伟 《数学的实践与认识》2009,39(1)
研究了Vasicěk随机利率模型中一维标准Brown运动与资产价格服从指数Ornstein-Uhlenbeck过程中一维标准Brown运动的相关系数为ρ(-1≤ρ≤1)的情形下的幂型期权鞅定价问题.推广了基于Vasicěk随机利率模型下基于Black-Scholes公式的两种幂型期权定价问题.并利用Girsanov定理和等价鞅测度,给出了基于Vasicěk随机利率模型下服从指数Ornstein-Uhlenbeck过程的两种欧式幂型期权鞅定价公式. 相似文献
303.
304.
董继国 《数学的实践与认识》2009,39(23)
对一般息票剥离法(Bootstrap m ethod)进行了改进,将其在两个最近期间之间的利率利用线性关系进行估计,扩展为由回归分析逐段拟合曲线给予预测和估值.并给出了模型需要修正的情况和一个一般的修正方法.最后与N elson-S iegel模型构造收益率曲线的方法进行了对比实证分析,并给出了相应的分析结果. 相似文献
305.
Shibor期限结构动态研究 总被引:1,自引:0,他引:1
近年来央行一直推动利率市场化进程,央行将把上海银行间同业拆放利率(Shibor)培育成基准利率。为了推动利率市场化进程,本文以Shibor作为研究对象,构造了Shibor期限结构的基础模型。为了进一步找出Shibor的变化规律,对于基础模型我们做了不同的扩展,并应用时间序列模型对我国的Shibor期限结构进行了实证分析,发现:隔夜、1周、2周、1个月Shibor具有很强的均值回复特性,3个月、6个月、9个月及1年Shibor不具有显著的线性均值回复特征;1个月、3个月、6个月、9个月及1年Shibor期限结构的扩散项部分是对称的,而隔夜、1周、2周Shibor期限结构的扩散项部分存在明显的不对称性。 相似文献
306.
《数学的实践与认识》2015,(21)
随着金融改革的深化和利率市场化脚步的加快,我国的国债交易和国债市场已经得到了高速发展和充分成长.但在国债利率期限结构的研究方面还不够充分,仍有进一步完善的空间,在利率期限结构研究中考虑流动性的影响就是其中之一.从利率期限结构估计入手,将流动性以权重形式加入NSS模型,估计参数并预测国债价格.研究结果表明,加入流动性权重后,利率期限结构的预测性能显著提高,而且随着步长加大,效果更明显. 相似文献
307.
本文应用非线性平滑转换回归模型研究了2002年1月份到2011年12月份我国与美国、欧元区、日本、韩国等有效汇率指数、综合利差之间的关系。实证分析表明,汇率对利率的影响具有明显的非对称性,具有较强的非线性转移动态特征。分国别看,四个国家或地区之间的上期利差均是影响本期利差的重要因素;在短期内汇率对利率影响较大。因此,短期内人民币汇率弹性的扩大应该主动、逐步、稳定进行,防止人民币汇率弹性的急剧扩大导致利率的过度波动。其次,逐步有序加快利率市场化进程并加强与汇率市场化的配合,构建高效的汇率-利率联动机制。 相似文献
308.
为研究人民币利率互换市场中流动性风险和违约风险的市场价格,运用三因子广义高斯仿射模型,同时对人民币国债市场利率、银行间质押式回购市场利率和利率互换市场利率进行模拟,并采用极大似然估计方法估计众多参数。结果发现,在目前的人民币利率互换定价过程中,流动性要素相对违约要素更加重要,市场给予流动性风险以显著的风险溢价。如采用互换利差定价法为人民币利率互换定价的话,可以以回购利率作为基准,在此基础上考虑信用风险来进行。 相似文献
309.
本文在中央银行福利损失函数中引入区制转移特征,分别推导出数量目标下以及价格目标下最优货币政策反应函数,并对比了各自的区制特征与政策目标选择倾向;随后本文利用TVPFAVAR模型验证了不同时期下货币政策在调控宏观经济方面的效果。计算结果表明:中央银行的货币供给量调控有着明显的“促增长”倾向,而利率调控则具有“稳增长”的目标,通胀缺口并不是我国货币政策调控的重点;央行仅在经济受到严重冲击时才会改变数量规则反应函数。中央银行通过利率可以更加灵活的对较小的经济波动进行反应,进而达到逆周期调控的目的。货币供给量调控适合于对宏观经济进行长期的引导与调控,而利率调控则可以作为短期调控中更“主动”、更“积极”的有效手段。 相似文献