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| 考虑流动性的我国国债价格预测研究 | |
| 作者单位： | ;1.东北财经大学统计学院 |
| 摘 要： | 随着金融改革的深化和利率市场化脚步的加快,我国的国债交易和国债市场已经得到了高速发展和充分成长.但在国债利率期限结构的研究方面还不够充分,仍有进一步完善的空间,在利率期限结构研究中考虑流动性的影响就是其中之一.从利率期限结构估计入手,将流动性以权重形式加入NSS模型,估计参数并预测国债价格.研究结果表明,加入流动性权重后,利率期限结构的预测性能显著提高,而且随着步长加大,效果更明显. |
| 关 键 词： | 利率期限结构 NSS模型 流动性 预测 |
Research on the Liquidity Influences Forecasting Performance of China's Treasury Bonds |
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