全文获取类型
收费全文 | 277篇 |
免费 | 29篇 |
国内免费 | 10篇 |
专业分类
综合类 | 11篇 |
数学 | 302篇 |
物理学 | 3篇 |
出版年
2023年 | 4篇 |
2022年 | 3篇 |
2021年 | 1篇 |
2020年 | 7篇 |
2019年 | 4篇 |
2018年 | 8篇 |
2017年 | 5篇 |
2016年 | 4篇 |
2015年 | 16篇 |
2014年 | 16篇 |
2013年 | 12篇 |
2012年 | 26篇 |
2011年 | 18篇 |
2010年 | 20篇 |
2009年 | 25篇 |
2008年 | 23篇 |
2007年 | 15篇 |
2006年 | 25篇 |
2005年 | 9篇 |
2004年 | 16篇 |
2003年 | 16篇 |
2002年 | 7篇 |
2001年 | 12篇 |
2000年 | 7篇 |
1999年 | 3篇 |
1998年 | 4篇 |
1997年 | 4篇 |
1996年 | 2篇 |
1994年 | 2篇 |
1993年 | 1篇 |
1991年 | 1篇 |
排序方式: 共有316条查询结果,搜索用时 15 毫秒
251.
修正的期权定价模型及定价公式 总被引:2,自引:0,他引:2
通过一系列函数变换,求出了修正的Black—Scholes欧式定价模型方程的解,并对股票与国债的投资组合进行了分析。 相似文献
252.
本文考虑国内外债券利率均为随机条件下的欧式外币期权定价.外币价格,国内外利率均用指数Lévy过程描述.并将本文的模型与经典的Black-Scholes模型进行了比较. 相似文献
253.
254.
我爸准备向房地产商买一套 15万元住房 ,房地产商提供二种购房方案 :方案 1 一次将款付清可优惠 15 % ;方案 2 商定年利率为 8% ,按复利计算 ,从现在起每年这天支付 3万元 ,共分 5次等额付款 .问 :我爸选择哪种方案合算 ?解法 1 (按将来值计算 )按第一种方案 :∵第一年住房售价为 15× 85 %万元 ,第二年住房售价为 15× 85 % (1+8% )万元 ,……第五年住房售价为 15× 85 % (1+8% ) 4 万元 .∴S1=15× 85 % (1+8% ) 4 ≈ 17.35 (万元 ) .按第二种方案 :∵第一年支付 3万元到第五年本息和为 3(1+8% ) 4 万元 ,第二年支付 3万元到第五年本… 相似文献
255.
256.
基于Hull-White模型的债券市场利率期限结构研究 总被引:2,自引:0,他引:2
现代利率研究中有许多理论和模型对利率期限结构问题进行探索,但是在中国还没有一种公认的理论或方法能够完全解决中国债券市场利率期限结构问题。本文尝试寻找一种更多的利用市场即时信息的定价方法对利率期限结构进行研究,应用三叉树模拟技术构建Hull-White模型,并对当前中国债券市场上几种常用利率进行比较分析。研究发现银行间质押式回购收益率具有较好的动态运动性质,比样本国债和政策性银行金融债更适宜作为短期金融产品定价的基础。 相似文献
257.
In this paper, we discuss the insurance risk models of general arrrival of claims with con-stant interest force, prove that the surplus process {Xб(Tn), n≥0} at claim occurrence times T. is ahomogeneous Markov skeleton one,and give the distribution of surplus assets prior to and ruin andthe joint distrubutions of the ruin time and them. 相似文献
258.
常利率下的Cox模型的破产概率 总被引:4,自引:1,他引:3
讨论了常利率下的Cox模型的破产概率 ,分别得到了条件破产概率和最终破产概率所满足的积分方程 . 相似文献
259.
260.
信用风险和利率风险是相互关联影响的。资产组合优化不能将这两种风险单独考虑或简单的相加,应该进行整体的风险控制,不然会造成投资风险的低估。本文的主要工作:一是在强度式定价模型的框架下,分别利用CIR随机利率模型刻画利率风险因素“无风险利率”和信用风险因素“违约强度”的随机动态变化,衡量在两类风险共同影响下信用债券的市场价值,从而构建CRRA型投资效用函数。以CRRA型投资效用函数最大化作为目标函数,同时控制利率和信用两类风险。弥补了现有研究中仅单独考虑信用风险或利率风险、无法对两种风险进行整体控制的弊端。二是将无风险利率作为影响违约强度的一个因子,利用“无风险利率因子”和“纯信用因子”的双因子CIR模型拟合违约强度,考虑了市场利率变化对于债券违约强度的影响,反映两种风险的相关性。使得投资组合模型中既同时考虑了信用风险和利率风险、又考虑了两种风险的交互影响。避免在优化资产组合时忽略两种风险间相关性、可能造成风险低估的问题。 相似文献