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1.
本文考虑的是一个由复合泊松过程刻画的风险过程，在有利率的资本市场上，保险公司通过适当的投资，使其破产概率最小的最优投资问题．本文首先给出了一个Bellman方程，从而求得了保险公司的一个适应的投资策略，然后证明了它的最优性，并且证明了Bellman方程解的存在性，最后我们讨论了无投资有利率的情况，殊途同归地得到了Sundt／Teugels(1995)相同的结论．  相似文献   
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