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221.
Ding Jun YAO Rong Ming WANG 《数学学报(英文版)》2008,24(2):319-328
The authors consider two discrete-time insurance risk models. Two moving average risk models are introduced to model the surplus process, and the probabilities of ruin are examined in models with a constant interest force. Exponential bounds for ruin probabilities of an infinite time horizon are derived by the martingale method. 相似文献
222.
存在无风险资产条件下证券组合有效边界的旋移研究 总被引:4,自引:1,他引:3
通过旋移分析,研究了证券市场存在无风险资产收益证券条件下不相关证券数目从n增加到n 1(k≥1)时证券组合前沿的旋移问题,给出了旋移方向及测度旋移程度的旋移度,为便于实践操作,一并给出了新证券组合的投资比例计算公式,最后,对本研究的问题进行了算例分析。 相似文献
223.
在随机利率服从有限齐次Markov链下,建立相关险种离散风险模型,采用递推方法得到了有限时间破产概率的递推等式和最终破产概率的积分等式;给出了有限时间破产概率和最终破产概率的上界,导出了破产时刻余额分布的计算等式. 相似文献
224.
应用PDE方法对美式利率期权定价问题进行理论分析.在CIR利率模型下美式利率期权定价问题可归结为一个退化的一维抛物型变分不等式.通过引入惩罚函数证明了该变分不等式的解的存在唯一性,然后研究了自由边界的一些性质,如单调性,光滑性和自由边界在终止期的位置. 相似文献
225.
In this paper,we investigate the asymptotic behavior for the finite- and infinite-time ruin probabilities of a nonstandard renewal model in which the claims are identically distributed but not necessarily independent. Under the assumptions that the identical distribution of the claims belongs to the class of extended regular variation(ERV) and that the tails of joint distributions of every two claims are negligible compared to the tails of their margins,we obtain the precise approximations for the finite- and infinite-time ruin probabilities. 相似文献
226.
为了推进资产定价理论的研究以及更好的解释重要的市场异象,本文通过在效用函数中引入投资者的异质假定,构造了一个投资者偏好由习惯形成,追赶时髦以及损失厌恶共同决定的效用函数,并在这个更加真实的效用函数的基础上建立了一个能够更好的解释市场异象的新的消费基础资本资产定价模型.另外,文章运用欧拉方程推出了模型的资产收益定价方程.通过定价方程,我们可以期望更好的同时解释溢价之谜,无风险利率之谜等重要的市场异象.这证明了引入合理的行为偏好才是解决股票溢价等问题的关键. 相似文献
227.
随机利率下股价波动源模型的期权定价 总被引:1,自引:0,他引:1
假设风险利率是随机利率,我们在详细考虑基础变量——利率和股票价格行为特征的基础上,运用无套利原理推导出随机利率下股价波动源模型的期权定价方程。 相似文献
228.
229.
假定标的资产服价格的跳过程服从一类特殊的更新跳过程,考虑多个跳源影响,在Vasicek扩展利率模型下,利用鞅方法给出连续履约价期权的定价公式. 相似文献
230.