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索赔次数为复合Poisson-Geometric过程的常利率风险模型的罚金函数 总被引:3,自引:0,他引:3
讨论了常利率下索赔次数为复合Poisson-Geometric过程的风险模型的罚金函数,得到了罚金函数的期望所满足的积分方程,并由所得到的积分方程推出了破产概率所满足的积分方程,初始盈余为0时,得到了罚金函数的期望及破产概率的精确解. 相似文献
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外汇期权的多维跳-扩散模型 总被引:1,自引:1,他引:0
本文建立了外汇期权的多维跳-扩散模型,在此模型下将外汇欧式未定权益的定价问题归结为一类倒向随机微分方程的求解问题,证明了这类倒向随机微分方程适应解的存在唯一性问题,并给出了一个关于外汇欧式未定权益的定价公式. 相似文献
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讨论了常利率下带干扰的Cox模型的破产概率,分别得到了条件破产概率和最终破产概率所满足的微积分方程. 相似文献
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索赔次数为复合Poisson-Geometric过程的常利率风险模型 总被引:2,自引:0,他引:2
讨论了常利率下索赔次数为复合Po issong-G eom etric过程的风险模型的破产概率,得到了破产概率所满足的积分方程. 相似文献
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一类随机脉冲微分系统的稳定性 总被引:1,自引:0,他引:1
本文给出了随机脉冲微分系统零解的最终稳定性的定义,利用Liapunov函数,得到了非线性随机脉冲微分系统零解一致最终稳定性及一致最终渐进稳定性和最终不稳定的充分条件. 相似文献
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带干扰的索赔次数为复合Poisson-Geometric过程的负风险和模型 总被引:2,自引:0,他引:2
引进带干扰的索赔次数为复合Poisson-Geometric过程的负风险和模型,给出该模型的破产概率所满足的积分-微分方程及解析式. 相似文献
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熊双平 《纯粹数学与应用数学》2005,21(1):39-45
研究了一类非线性有限时滞脉冲泛函微分系统,利用比较原理和Lyapunov函数,得到了系统零解一致最终稳定性及一致最终渐近稳定性的充分条件. 相似文献
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常利率下的Cox模型的破产概率 总被引:4,自引:1,他引:3
讨论了常利率下的Cox模型的破产概率 ,分别得到了条件破产概率和最终破产概率所满足的积分方程 . 相似文献
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