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共有20条相似文献,以下是第1-20项 搜索用时 187 毫秒

1.  模糊环境下带交易费用的权证定价模型——纪念李国平院士吴新谋教授诞辰100周年  
   蹇明  边潇男《数学物理学报(A辑)》,2010年第30卷第5期
   该文综合考虑我国证券市场中广泛存在的隐性交易费用, 建立了模糊环境下带交易费用的权证定价模型. 在假设交易费用率为三角型模糊数的前提下导出了新的权证价格区间, 并通过引入模糊期望的概念, 将区间数转化为与投资者主观判断无关的准确数. 基于此模型, 对模型中三角型模糊数的关键参数进行了灵敏度分析和投资策略分析.    

2.  CEV下有交易费用的回望期权的定价研究  被引次数:3
   王建稳  王利伟《数理统计与管理》,2008年第27卷第3期
   本文在研究服从CEV过程且无交易费用的回望期权定价模型的基础上,推导出CEV下有交易费用的回望期权定价模型,并利用变量转换和二叉树方法求解,最终给出了CEV下有交易费用的回望期权的近似解。    

3.  最佳费用流  被引次数:2
   汤泽滢《模糊系统与数学》,2001年第15卷第1期
   建立赋模糊数为费用权的容量--费用网络中,据模糊决策来求解最佳费用流的网络模型,并给出这一模型的相应算法。    

4.  模糊环境中跳扩散模型下带交易费用的期权定价方法  
   肖爽  蹇明  陈爱香  蹇贝《数学物理学报(A辑)》,2015年第1期
   不确定性是金融市场的一大特性,许多金融数据不能用确定的数来表示,例如人们经常运用市场无风险利率为5%左右,波动率3%左右等等这些具有模糊性的数据,为了描述这些数据,模糊数学被引入到金融理论中.该文将在标的资产服从Merton跳扩散过程的基础上,考虑模糊环境中带有交易费用的期权定价问题.首先,推导出跳扩散模型下带有交易费用的欧式看涨期权的定价公式.然后,将模糊理论引入到期权定价中,得到模糊环境中跳扩散模型下带交易费用的期权定价公式,再利用模糊积分进行退模糊化.最后,运用Sage软件对模型进行数值分析,并与已有模型进行比较.    

5.  交易成本条件下排污权市场的均衡、初始排污权分配的效率与厂商行为分析  
   顾孟迪  李寿德《数学的实践与认识》,2006年第36卷第5期
   传统的排污权交易模型在理论上假设了一个无交易成本的、正规的排污权交易市场,但从美国等国家排污权交易的实践来看,现实中的排污权交易与理想假设相差甚远,许多案例中的交易活动不但信息不充分,交易不频繁,而且建立在逐案谈判基础之上.本文分析了排污权交易中交易成本以及交易成本条件下排污权市场的均衡、初始排污权分配的效率与厂商行为问题,对这些问题的研究不但在理论上可以使我们对排污权交易有更为具体的理解和认识,而且在实践和政策方面有助于我们自觉而理性地对待排污权交易.    

6.  带基差风险和交易费用的不完全市场下的期权定价方法  
   秦振江  闫同新  张婧《数学理论与应用》,2008年第28卷第1期
   本文研究了同时带有基差风险和交易费用的不安全市场中的权证定价方法。把[1]的模型推广到了考虑基差风险的情况[2]。期权的价格以一个三维自由边界问题的解给出,并含有两个相关的股票价格变量的相关系数。    

7.  基于熵权灰色关联分析的高校技术交易行为评价——以A高校为例  
   汤鹏翔  靳杰  郑可《数学的实践与认识》,2016年第9期
   首先建立了针对高校技术交易评价的指标体系.结合所要研究的问题,说明了如何使用熵值法对评价指标进行赋权,并通过灰色关联度方法进行评价.然后,应用建立的评价方法结合A高校2006-2013年间技术交易的统计数据,对A高校技术交易的总体情况进行了客观评价,为高校技术交易管理提供了有价值的参考.    

8.  一类灰色组合投资决策方法  被引次数:1
   罗党  陈东升《数学的实践与认识》,2005年第35卷第5期
   以灰色系统理论和概率论为基础,探讨了含有区间灰数的组合投资决策问题,提出了具有交易费用的灰色组合投资模型的有效解及其临界最优解和均值白化最优解的概念.并且指出了这些概念所对应的投资偏好.利用分析方法和技巧,融合经典组合投资理论,构建了带有交易费用的灰色组合投资模型的熵权分析算法.为不确定型组合投资决策方法的研究提出了一条新思路.文中的算例说明了算法的可行性.    

9.  分数布朗运动下带交易费用和红利的两值期权定价  
   韦才敏  林先伟  范衠《数学杂志》,2018年第5期
   本文研究了在分数布朗运动环境下带交易费用和红利的两值期权定价问题.在标的资产服从几何分数布朗运动的情况下,利用分数It公式和无风险套利原理建立了分数布朗运动环境下带交易费用和红利的两值期权的定价模型.再通过用偏微分方程的方法进行求解此定价模型,得到了在分数布朗运动下带交易费用和红利的两值期权定价公式.所得结果推广了已有结论.    

10.  一种有交易费用的交互式组合证券投资方法  被引次数:2
   刘慧宏  胡达沙  王志强《运筹与管理》,2003年第12卷第4期
   本基于乘积最大化准则,提出一种新的交互式组合证券投资方法,即将不可微的双目标规划问题转化为可微的单目标规划问题。该方法可以充分考虑投资的要求,在考虑交易费用的前提下,在整个投资方案达到投资要求底限的同时,实现收益和风险的权衡。    

11.  基于模糊聚类的基层部队军事人员综合分析方法  
   饶建伟  胡伟文《数学的实践与认识》,2010年第40卷第13期
   根据部队发展对人才需求的特殊性,针对某些岗位对人员素质的特殊要求,在相似系数计算中引入变权综合思想,提出了一种基于模糊聚类的军事人员综合分析方法.由于变权完成因素之间权重的转移,实现因素之间的均衡或突出某些因素的作用,因此分析结果能够为部队干部部门制定相关人员的规划提供决策参考.    

12.  军事物流中心选址评估模型  被引次数:3
   张衡  花兴来  彭飞《运筹与管理》,2007年第16卷第4期
   本文从影响军事物流中心的主要因素出发,建立了比较全面的评价指标体系。在进行选址评价时,针对常权综合方法难以体现决策者对决策因素惩罚或激励性的要求,提出了一种基于层次变权的模糊评价模型。并通过实例分析和计算,证明该评价模型合理、有效、可行。    

13.  带交易费用和红利的欧式期权定价的数值方法  
   刘霞倩  柴俊《经济数学》,2004年第21卷第4期
   本文在 L eland的带交易费用的欧式期权定价模型基础上 ,先推导出一般费用模型的定价公式 ,然后用二叉树图法给出了带有交易费用和红利的欧式看涨期权定价的数值方法 ,并比较了多头和空头的不同价值。    

14.  多层次模糊综合评判法在宗地估价中的应用  被引次数:3
   谢建春《经济数学》,2002年第19卷第2期
   宗地估价中存在着大量的不确定性和模糊性 ,本文以九江市为例应用多层次模糊综合评判法对宗地价格进行评估 ,着重探讨了应用的步骤和数学模型 ,提出它是一种新的土地估价应用方法。    

15.  具有不确定交易价格的指数跟踪资产组合再平衡问题  
   唐国华  刘婧《应用数学与计算数学学报》,2009年第23卷第2期
   本文考虑具有某种不确定性的交易费用及预算约束的指数跟踪资产组合的再平衡问题。在已有的模型中,预算约束中使用的交易价格通常是一个确定值。而在再平衡过程中,股票的实际交易价格是不确定的。本文使用有限状态的离散时间马尔柯夫链模型处理交易价格的不确定性,并基于情景分析方法建立了具有不确定预算关系式的再平衡模型,然后使用股票市场的实际样本数据进行了数值实验,模拟结果说明本文的模型是可行的。    

16.  基于综合权重的理想模糊物元多属性决策法及应用  被引次数:2
   王文川  程春田  邱林《数学的实践与认识》,2009年第39卷第3期
   研究了属性指标具有不相容性和模糊性及其指标的权重完全未知的模糊多属性决策问题.分析了目前广泛采用的模糊物元分析法以及仅有主观赋权法或客观赋权法确定其指标权重的缺点.根据物元可拓理论和理想解法的思想,定义了理想模糊物元和负理想模糊物元的概念.利用兼顾主观偏好和客观信息的综合权重赋值法,提出了基于综合权重的理想模糊物元多属性决策方法.该法既能充分利用指标本身所包含的客观信息,又能充分发挥决策者的主观能动性.实例研究结果表明该法能反映出决策方案间的细微差别,能对决策方案的优劣做出更准确有效的评价.    

17.  基于Ohlson模型的企业权益价值自适应估计  
   徐伟宣  刘正林《系统科学与数学》,2002年第22卷第3期
   企业价值估计是投资的基础.1995年,J.Ohlson将超额收益RI(Residual Income)用于企业价值估价,形成了企业价值估价的一个分支.然而,Ohlson模型要求正确估计收益率和未来各期的超额收益,在应用上有明显的局限性.本文以Ohlson超额收益估价模型为基础,结合Gordon增长模型,建立了一个企业权益资本价值估价新模型.对该模型的参数估计,我们采取逐步迭代的方法,逐步吸收企业成长过程中的信息,不断修正模型参数,直至得到“满意”的参数.我们证明了这个参数估计过程是收敛的,因此新模型有更好的可操作性.    

18.  碳排放与资金双重约束下企业存货质押与生产决策  
   胡启帆  江玮璠  易东波  吴容《数学的实践与认识》,2016年第18期
   在碳排放许可与交易制度下,研究受资金约束的排放依赖性企业的存货质押与生产决策.以利润函数为目标函数构建决策模型,模型包括销售收入、生产成本、产成品存储费用、缺货成本、贷款利息、排放权市场交易费用和净化成本.通过求解,得出质押量、产量及对应的利润,最后对各参数进行敏感性分析.    

19.  求解带有交易费的CVaR投资组合模型的L-S算法  
   张茂军  南江霞  高爱华《经济数学》,2012年第29卷第2期
   本文假设投资者是风险厌恶型,用CVaR作为测量投资组合风险的方法.在预算约束的条件下,以最小化CVaR为目标函数,建立了带有交易费用的投资组合模型.将模型转化为两阶段补偿随机优化模型,构造了求解模型的随机L-S算法.为了验证算法的有效性,用中国证券市场中的股票进行数值试验,得到了最优投资组合、VaR和CVaR的值.而且对比分析了有交易费和没有交易费的最优投资组合的不同,给出了相应的有效前沿.    

20.  目标规划法在证券组合投资中的应用  被引次数:2
   胡达沙  吴炜《运筹与管理》,2004年第13卷第3期
   证券投资是目前我国经济中的一大热点。本以Markowitz证券组合投资理论为基础,运用目标规划的方法建立一种新的证券组合投资决策模型。在本模型中综合考虑了证券组合的收益,风险,交易费用等因素,对投资选择有效证券组合有一定的实用价值。    

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