共查询到20条相似文献,搜索用时 31 毫秒
1.
康元宝 《数学物理学报(A辑)》2016,(4):771-782
基于文献[5-6]和[18]的思想,该文提出了关于高维连续时间量子随机游动(简记为CQRW)的It公式.作为应用,随后建立了一个关于高维CQRW的Tanaka公式. 相似文献
2.
3.
在非线性项满足全局Lipschitz条件下,本文研究了一类It型非线性时滞关联随机大系统的分散鲁棒控制问题.系统的时滞是关于状态和控制输入的.基于Lyapunov泛函及线性矩阵不等式(LMI)的分析方法,得到了无记忆状态反馈控制器使整个时滞关联随机大系统可镇定的充分条件. 相似文献
4.
通过It公式建立了农业银行境外宝汇率挂钩型理财产品的数学模型,在一定的挂钩条件下,得到模型的显式表达式.与此同时,考虑了该问题的反问题,确定方程中的障碍比例系数c.最后我们采用两种方法对原问题进行蒙特卡罗模拟,得到了相应的数值结果. 相似文献
5.
6.
分析了战争中双方战斗人数的不确定性因素,论述了战争中战斗人数是一个随机过程,从而建立了正规战的随机微分方程模型.根据Ito微积分公式,导出了这个随机微分方程的It解.计算了战斗人数这一随机过程的期望,给出了依据所建立的随机微分方程模型预测战争胜负的判据.最后以硫磺岛战争为例,给出了美、日双方胜负的可能性的分析和数据模拟计算. 相似文献
7.
讨论了一类与年龄相关的模糊随机种群扩散系统,该系统受随机和模糊两种不确定性因素的影响.在有界的条件(弱于线性增长条件)和Lipschitz条件下,利用It公式和Bellman-Gronwall-Type引理,建立了均方意义下与年龄相关的模糊随机种群扩散系统均方散逸性的判定准则.并通过数值例子对所给出的结论进行了验证. 相似文献
8.
9.
讨论了一类带分数Brown运动时变随机种群收获系统数值解的均方散逸性.在一定条件下,利用It公式和Bellman-Gronwall-Type引理,研究了方程(1)具有均方散逸性.分别利用带补偿的倒向Euler方法和分步倒向Euler方法讨论数值解的均方散逸性存在的充分条件,并通过数值算例对所给出的结论进行了验证. 相似文献
11.
本文提出一种新型期权,称之为随机到期时刻的广义欧式期权.我们证明了新的期权是欧式期权和美式期权的推广.在市场为无摩擦且完备无套利的连续市场时,我们构建了两个理论模型,导出了广义欧式期权的鞅方法定价公式,在适当的条件下,证明了两个模型的结果是一致的.当随机到期时刻与标的资产价值不独立时,给出了几种情形下的广义欧式期权定价公式.针对利率、资产价格、到期时刻等随机因素,定义了两个具体市场模型,导出了在Vasicek短期利率模型下,标的资产价值服从一般It过程等的广义欧式期权定价公式. 相似文献
12.
本文研究B空间中无限时滞随机泛函微分方程解的估计.利用BDG不等式和It(o)公式及基本不等式,得到该方程解的p阶矩估计、样本Liapunov指数估计以及解的连续性等主要结果. 相似文献
13.
14.
考虑多维扩散过程的非参数估计问题.利用It扩散的性质,将漂移向量和扩散矩阵的样本表示成带有测量误差的回归模型,并讨论了系统误差的L~r上界以及随机误差项的收敛速度,建立了漂移向量与扩散矩阵非参数估计的通用模型. 相似文献
15.
《Annals of Differential Equations》2010,(2):147-154
This paper is devoted to deriving a comparison theorem of solutions to backward doubly stochastic differential equations driven by Brownian motion and backward It-Kunita integral. By the application of this theorem, we give an existence result of the solutions to these equations with continuous coefficients. 相似文献
16.
唐矛宁 《应用数学与计算数学学报》2008,(2)
本文研究了标的资产价格服从连续时间It过程模型的金融市场的完备性问题。在允许有摩擦的金融市场中,当可允许投资策略取值于一个非空凸闭集时,给出了金融市场在内蕴完备条件下广义不完备的充分必要条件. 相似文献
17.
张若军戴楠 《应用泛函分析学报》2020,(3):133-140
本文考虑了一类在环境噪声影响下的时滞对数人口模型.首先,在噪声强度的某些条件下,应用Itô公式和不等式技巧证明了描述这个模型的随机泛函微分方程全局正解的存在唯一性.其次,推导了该方程最终有界性的几个结果,并估计了解的Lyapunov指数.最后,给出了一个例子及数值仿真,说明了本文得到结论的有效性. 相似文献
18.
对具有退化扩散系数的It过程,利用扩散系数矩阵的Moore-Penrose广义逆,给出Girsanov定理的一种便于应用的表述形式.应用此结果,给出具有有界随机漂移,退化而确定扩散的金融市场具有无套利机会的判据,此判据方便于应用. 相似文献
19.
自从 Wiener 1923年构造了 Brown 运动的数学模型以来,许多人试图对 Wiener 泛函建立一套分析理论.不幸的是,许多常见的泛函,例如 It积分或 It方程的解,相对于 Wiener空间的任何一种 Banach 范数来说,未必都是连续的,当然更谈不上它们的 Fréchet 微分了.直到 1976年,Malliavin 建立了一套对 Wiener 泛函的“相对微分”运算,使这些重要的泛函在某种意义下是“光滑”的,因而获得了一个重大的突破.由于这种微分运算是对 Wiener 相似文献
20.
库存控制的随机优化(英文) 总被引:1,自引:1,他引:0
本文将随机扰动引入企业库存控制系统,并重点讨论了扰动引入后,库存投资与市场需求的相互作用,及对未来折现利润的相关影响.文章建立了关于库存控制管理的最优跨时决策模型.不同于其它文献中将市场需求及库存投资看作具有具体分布的随机变量,文章将两者设置为随机过程并分别服从不同的It型SDE.文章得出了三个命题及一些有意义的结果. 相似文献