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| 新的广义欧式期权定价模型及其性质 | |
| 引用本文： | 肖临,杨向群.新的广义欧式期权定价模型及其性质[J].应用数学学报,2018(4). |
| 作者姓名： | 肖临 杨向群 |
| 作者单位： | 广西财经学院信息与统计学院;湖南文理学院数学与计算机科学学院;湖南师范大学数学与计算机科学学院 |
| 摘 要： | 本文提出一种新型期权,称之为随机到期时刻的广义欧式期权.我们证明了新的期权是欧式期权和美式期权的推广.在市场为无摩擦且完备无套利的连续市场时,我们构建了两个理论模型,导出了广义欧式期权的鞅方法定价公式,在适当的条件下,证明了两个模型的结果是一致的.当随机到期时刻与标的资产价值不独立时,给出了几种情形下的广义欧式期权定价公式.针对利率、资产价格、到期时刻等随机因素,定义了两个具体市场模型,导出了在Vasicek短期利率模型下,标的资产价值服从一般It过程等的广义欧式期权定价公式. |
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