含内生结构突变的STR模型检验及应用研究

文章研究了含内生结构突变的平滑转换(STR)模型的检验问题,依据特殊一一般一特殊的建模原则给出了检验过程及对应的检验统计量SupLM,Monte Carlo模拟表明各检验统计量的检验功效较高。文章提出的建模过程和检验统计量能检测出非线性和结构突变同时或者单独一种存在时的情形。结构突变或者非线性特征越明显,相应的检验统计量功效越高,相对而言,针对结构突变的检验功效高于非线性检验功效。最后,应用含结构突变的ESTR模型探讨了人民币对美元汇率的收益变化特征,发现新汇改以来汇率收益序列不单有结构突变,也存在非线性。     

非参数模型均值函数结构变点的Bootstrap检测

本文检测非参数回归模型均值函数结构变点,针对均值函数跃度的长期均值为零时,基于残量的CUSUM统计量对均值函数结构变点检验无效的问题,本文提出了一种基于均值函数的核估计的检验统计量,得到统计量在原假设和备择假设下的极限分布,并构造Bootstrap方法对非参数回归模型均值函数结构变点进行检验,证明了检验和估计的一致性;模拟结果表明本文方法明显优于已有方法。     

测量误差对单位根检验的影响

本文推导了加性平稳测量误差下单位根检验中有截距和无截距情形下T(p-1)与τ两种统计量的极限分布。理论分析和蒙特卡罗实验均表明,单位根检验结果易受到测量误差的影响。测量误差将导致统计量分布向左偏移,从而导致检验水平的扭曲和检验功效的增加。左偏程度受测量误差方差及其一阶协方差的相对大小控制,而与测量误差的均值大小和概率分布无关。测量误差方差增大,左偏更严重;正的一阶协方差可以减少和抵消统计量分布的向左偏离,而负的一阶协方差将加剧左偏的程度;一阶协方差接近于方差时,左偏程度很小。测量误差的方差相对较小时,其对单位根检验的影响可以忽略。     

部分函数型线性空间自回归模型的假设检验

本文提出了部分函数型线性空间自回归模型的空间效应以及参数效应的假设检验问题.首先利用函数型主成分分析方法估计斜率函数,利用广义矩估计方法估计参数.然后利用得到的相合估计,在原假设和备择假设下,构造了基于残差平方和的检验统计量,同时给出了此检验统计量的渐近性质.模拟结果表明在有限样本下,检验统计量具有良好表现.最后将部分函数型线性空间自回归模型的检验应用到一个关于经济增长的数据案例中,说明所提出的检验统计量的应用表现.     

线性混合模型用于艾滋病疗效预测和疗法选优

为探究线性混合效应模型在艾滋病疗效预测和疗法选优中的应用。利用美国艾滋病医疗试验机构ACTG的193A研究中的一组非平衡重复测量数据,以logcd4为体现疗效的因变量,年龄、性别为固定效应,建立截距和治疗时间的斜率随受试者随机变化且其期望值因疗法不同的线性混合效应模型,用SAS软件中mixed过程求解并预测。通过疗法对截距和治疗时间斜率期望值的影响选择最优疗法。结果表明模型有非常好的拟合和预测效果,疗法4为最优疗法。本研究为专业医生进行艾滋病疗效的预测和疗法选优提供了科学依据和方法。     

结构突变时间序列的贝叶斯单位根检验

在贝叶斯框架下检验含有多个均值与趋势双突变点的时间序列的平稳性。引入标号随机变量表示观测值所处的位置,运用贝叶斯因子模型选择的方法判断结构变点数目,对待检参数的先验设定为混合分布,采用可信区间检验序列是否存在单位根,并用蒙特卡罗模拟验证该方法的有效性,且以中国居民消费价格指数为对象进行实证研究,进一步印证了贝叶斯单位根检验在结构突变时间序列单位根检验中的优越性。研究发现:判断序列是否存在单位根时,不能忽视结构突变问题,否则会产生误判;先验设定对单位根检验影响较大,混合先验优于单一先验;中国居民价格消费指数序列在不考虑结构突变时是不平稳的,若考虑结构突变则该序列平稳;贝叶斯单位根检验克服了经典方法在有限样本单位根检验时存在有偏的问题,提高了单位根检验的功效。     

中国经济增长与碳排放之间的关系研究——基于非参数bootstrap方法构建的VEC模型

本文基于结构突变的VEC模型,以政府2000年颁布的大气环境治理政策作为外生变量,分析了1982-2013年间我国碳排量与经济增长之间的关系,并通过非参数bootstrap方法对参数的置信区间重新构建。通过蒙特卡洛试验发现,基于传统渐进分布的Granger检验其结果会出现较为明显的统计功效的扭曲,反衬出使用bootstrap方法修正的必要性。结果显示:从长期看,我国碳排量与经济增长、政府投资、能源消耗及FDI存在着协整关系;碳排量是GDP增长的Granger原因,能源消耗与碳排量互为因果;而大气治理政策并不会对经济增长或碳排量产生影响。最后基于实证结果对我国低碳发展提出一些建议。     

考虑方差结构突变的股市收益波动非对称性研究

股市收益波动非对称性的研究对于构建准确的资产价格模型以及市场波动性的预测来说都是至关重要的.但在我国股市收益波动中是否存在内生的结构突变,结构突变是否对股市收益波动的非对称性特征产生影响等问题上却缺乏探讨.利用引入了结构突变的ARCH族模型考察了我国股市收益波动的非对称性.研究结果发现,引入结构突变后的ARCH族模型对股市收益波动的拟合效果更好.在考虑了结构突变后,股市收益波动的持续性降低,非对称性现象虽然存在,但好消息和坏消息对股市收益波动的影响程度却发生了变化.     

一类函系数ARCH-M模型的经验似然检验

本文利用经验似然方法对一类函系数ARCH-M模型的非参数分量进行检验。首先讨论了该模型的参数估计及其渐进性质,其次利用估计方程构造了经验似然比统计量来检验模型的非参数分量是否为一已知函数。数值模拟结果表明论文所提出的检验统计量对备择假设是相当灵敏的。     

非参数核密度估计与Copula

本文提出非参数核密度估计-ML方法来估计Copula函数中的未知参数;再由统计检验推断得到能较好描述金融资产之间非线性相关结构的Copula。实证分析表明:可以利用Clayton Copula、Gumbel Copula来描述A股市场上证指数与深证成指之间的非线性相关结构.     

Estimation of the number of components of finite mixtures of multivariate distributions

An estimator of the number of components of a finite mixture ofk-dimensional distributions is given on the basis of a one-dimensional independent random sample obtained by a transformation of ak-dimensional independent random sample. A consistency of the estimator is shown. Some simulation results are given in a case of finite mixtures of two-dimensional normal distributions.     

Galois Structure of K-Groups of Rings of Integers

N/Kbe a Galois extension of number fields with finite Galois group G.We describe a new approach for constructing invariants of the G-module structure of the K groups of the ring of integers of N in the Grothendieck group of finitely generated projective Z[G]modules. In various cases we can relate these classes, and their function field counterparts, to the root number class of Fröhlich and Cassou-Noguès.     

Eigenvector p-Bases of Rings of Constants of Derivations

Let A be a UFD of characteristic p > 0, let 𝒵 be a set of some eigenvectors of a derivation of A. We prove, under some additional assumptions, a necessary and sufficient condition for 𝒵 to be a p-basis of the minimal ring of constants containing 𝒵. The main preparatory result is the unique decomposition theorem with respect to a factor from a given subalgebra containing A^p.     

有资格限制的指派问题的求解方法

在实际的指派工作中，常会遇到某个人有没有资格去承担某项工作的问题，因此，本建立了有资格限制的指派问题的数学模型。在此数学模型中，将效益矩阵转化为判定矩阵，由此给出了判定此种指派问题是否有解的方法；在有解的情况下，进一步将效益矩阵转化为求解矩阵，从而将有资格限制的指派问题化为传统的指派问题来求解。最后给出了一个数值例子来说明这样的处理方法是有效的。     

L－fuzzy集网的R－收敛性质

本文在ＬＦ拓扑空间中建立了Ｌ－ｆｕｚｚｙ集网的弱收敛（Ｒ－收敛）概念，应用文［４］中的Ｒ－闭包，系统讨论了它们的性质，证明了等式ＲｌｉｍＡ＿ｎ＝∧（∨Ａ＿ｍ）＿Ｒ和ＲｌｉｍＡ＿ｎ＝Ａ＿ｎ＝∧（∨Ａ＿ｍ）＿Ｒ并且给出了Ｌ－ｆｕｚｚｙ集网与其子网之间的关系。     

On Sums of Coefficients of Products of Polynomials

We study the nilpotency of the sums of all coefficients of some sorts of products of polynomials over reversible, IFP, and NI rings, and introduce an SCN ring as a generalization. We characterize SCN rings in relation with related ring properties, and also provide several useful properties and ring extensions of SCN rings.     

Convergence of sequences of sets of associated primes

It is a well-known result of M. Brodmann that if is an ideal of a commutative Noetherian ring , then the set of associated primes of the -th power of is constant for all large . This paper is concerned with the following question: given a prime ideal of which is known to be in for all large integers , can one identify a term of the sequence beyond which will subsequently be an ever-present? This paper presents some results about convergence of sequences of sets of associated primes of graded components of finitely generated graded modules over a standard positively graded commutative Noetherian ring; those results are then applied to the above question.

     

两种图多项式根的重数的一个注记

设P1，P2，……，Pt是几乎覆盖图G的l条不相交的路，s是没有被这些路覆盖的孤立点数．本证明：(i)匹配多项式μ(G，x)的非零根的重数最多是l，零根的重数最多l s。（ii)对于不含三角形的n阶图G，伴随多项式h(G，x)的非零根的重数最多是l，零根的重数最多是1/2(n l s)．(iii)对一种含三角形的所谓A型图，（ii）也成立．     

任意矩阵的特征值的扰动估计

设A和B是两个任意的n阶方阵,其特征值分别为{λ_1,…,λ_n}和{μ_1,…,μ_n}.本文对此两组特征值的如下“距离”的界给出了若干估计: B对于A的谱改变量 A与B的特征值的改变量这里的结果包含了Bauer-Fike定理,并且优于Kahan-Parlett/Jiang定理及Chu,施和肖所得出的结果.     

Rates of Convergence of Means of Euclidean Functionals

Let L be the Euclidean functional with p-th power-weighted edges. Examples include the sum of the p-th power-weighted lengths of the edges in minimal spanning trees, traveling salesman tours, and minimal matchings. Motivated by the works of Steele, Redmond and Yukich (Ann. Appl. Probab. 4, 1057–1073, 1994, Stoch. Process. Appl. 61, 289–304, 1996) have shown that for n i.i.d. sample points {X ₁,…,X _n } from [0,1] ^d , L({X ₁,…,X _n })/n ^(d−p)/d converges a.s. to a finite constant. Here we bound the rate of convergence of EL({X ₁,…,X _n })/n ^(d−p)/d . Y. Koo supported by the BK21 project of the Department of Mathematics, Sungkyunkwan University. S. Lee supported by the BK21 project of the Department of Mathematics, Yonsei University.