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针对频率统计方法存在不连续的置信区间以及在小样本情况下检验势比较低的问题。把非对称Laplace分布表示成正态分布和指数分布的线性组合,推导了不同先验分布情况下参数的最大后验密度置信区间,并构造了分位回归单位根检验的贝叶斯因子,实现了对非平稳时间序列的局部单位根检验。仿真分析表明贝叶斯分位回归方法是一种稳健全面的单位根检验方法。对我国居民消费价格指数的实证研究发现,我国居民消费价格指数表现出局部的持续性,在分布的下尾部不受普通冲击的影响,但在分布的上尾部受普通冲击的影响。 相似文献
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时间序列多个突变点的贝叶斯推断——对我国GDP序列的实证分析 总被引:1,自引:0,他引:1
突变点的存在对经济分析与建模会产生重要影响."邹检验"仅仅在序列存在一个突变点时有效.为了对序列中可能存在的多个突变点进行判断,引入了基于贝叶斯推断的多个突变点判断理论,并将该理论应用于我国GDP序列中.笔者检测出该序列存在三个突变点,分别位于1961年,1976年,1989年.此外,发现加入合理的突变点后,模型的预测精度得到显著的提高. 相似文献
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本文应用SAS软件对1952-2009年的中国人均GDP建立时间序列模型并对2010-2013年的中国人均GDP进行了预测;在此基础上建立了以时间序列模型得到的参数信息作为先验信息的两种贝叶斯修匀模型与算法。由此所得的参数贝叶斯估计及预测,能充分利用样本信息和参数的先验信息,因而具有更小的方差或平方误差,估计参数更科学。为了检验该方法对先验分布的灵敏性,我们做了基于两种先验分布的模拟预测。将预测结果与传统时间序列预测相比,发现单一正态观测值、方差已知的先验分布的贝叶斯模型得到的预测值更准确,而基于先验分布为指数分布的贝叶斯模型的预测误差较大,预测效果差。 相似文献
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《应用数学与计算数学学报》2018,(4)
用贝叶斯方法对幂变换门限GARCH (PTTGARCH)模型变点问题进行统计分析.构造了变点模型参数的满条件分布并且采用MCMC的Griddy-Gibbs抽样算法对参数进行了估计.分别就不同的变点位置、模型不存在变点以及模型接近非平稳的情况进行数值模拟.结果表明:变点处于序列中间位置时,估计效果较好,当变点位置越靠近序列两端时,所得估计的误差越大;当模型不存在变点时,所设变点位置τ后验分布的峰度接近均匀分布的峰度;当模型存在变点时,τ后验分布的峰度大于2,且模型越平稳,τ的后验分布的峰度越大,因此可以通过判断τ的后验分布的峰度来判断模型是否存在变点.最后以GARCH模型对上证指数日收益率进行分析,得到变点发生时刻的概率分布,该结果与市场的变化背景符合. 相似文献
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《数学的实践与认识》2013,(22)
近30年来,随着经济现象的越来越复杂和计算机信息技术的发展,大维面板数据模型被引入计量经济研究中.由于面板数据同一维的时间序列一样具有跨时间的特点,因而需要在进行回归之前考虑其是否平稳,即要对其进行单位根检验,以避免伪回归.基于大维随机矩阵的极限谱分布理论,给出针对面板数据的、一种新的单位根检验方法. 相似文献
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温州民间借贷利率与金融信贷传导机制分析 总被引:1,自引:0,他引:1
周明磊 《数学的实践与认识》2009,39(10)
温州民间借贷利率走势进行结构突变单位根检验,发现它属于结构突变的趋势平稳过程,并确定其突变发生的时间点及结构突变形式,得出温州民间借贷利率在2004年7月间出现结构突变结论.接着运用VAR模型及相关分析技术,结合结构突变思想,分析了民间借贷利率与金融信贷间相互作用关系,最后给出相关经济结论. 相似文献
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对我国高等学校1978年-2009年在校大学生、在岗教师、生师比值等时序数据进行单位根检验、结构突变的单位根检验、协整检验等,得出我国高等院校在校大学生数与在岗教师数、生师数比值是结构突变的趋势平稳序列,在校大学生数与在岗教师数之间无协整关系.在岗教师数相对于在校大学生人数的增长滞后3-4年. 相似文献
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针对平滑转移模型参数估计不确定性导致的协整检验方法相对复杂问题,提出基于平滑转移模型的贝叶斯非线性协整分析。通过模型的统计结构分析,选择参数先验分布,结合参数的后验条件分布特征设计Metropolis-Hasting-Gibbs混合抽样方案,据此估计平滑转移模型的参数,并对回归残差进行贝叶斯单位根检验,解决参数估计过程中遇到的参数估计不确定性及协整检验复杂的问题;利用人民币对美元汇率与中美两国的利率数据进行实证分析。研究结果表明:MH-Gibbs抽样方案能够有效估计平滑转移模型的参数,中美汇率波动和利差之间存在平滑转移协整关系。 相似文献
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原假设的合理设定是单位根检验的首要问题,至今尚无学者对此进行深入研究。通过剖析以往单位根检验原假设设定存在的缺陷,在同时考虑原假设的可信度和检验可靠性的前提下,本文提出了单位根检验原假设的一种合理的设定策略及改进的检验程序。 相似文献
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为了更全面细致的刻画时间序列变结构性的特征及其相依性,提出了一类马尔可夫变结构分位自回归模型。利用非对称Laplace分布构建了模型的似然函数,证明了当回归系数的先验分布选择为扩散先验分布时,参数的各阶后验矩都是存在的,并给出了能确定变点位置和性质的隐含变量的后验完全条件分布。仿真分析结果发现马尔可夫变结构分位自回归模型可以全面有效地实现对时间序列数据变结构性的刻画。并应用贝叶斯Markov分位自回归方法分析了中国证券市场的变结构性,结果发现中国证券市场在不同阶段尾部表现出不同的相依性。 相似文献
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尝试运用最新发展的自回归分布滞后模型(ARDL)对福建省1978-2009年能源消费、劳动力和经济增长三者的因果关系进行检验和分析.常规单位根检验认为能源消费、劳动力和经济增长是一阶单整,I(1);而Zivot & Andrews(ZA)内生性结构突变单位根检验发现三个序列为带有结构突变的趋势平稳过程.ARDL边界检验和格兰杰因果检验结果表明能源消费、劳动力和经济增长间存在稳定的长期均衡关系,表现为从经济增长、劳动力到能源消费的长期因果关系;而在短期因果关系上,表现为经济增长到能源消费单向因果关系,以及经济增长与劳动力之间的双向因果关系.研究同时对福建省经济增长和能源保护战略提出了政策建议. 相似文献
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周期异方差时间序列的季节单位根检验 总被引:1,自引:1,他引:0
为检验带异方差的季节时间序列中的单位根,提出基于最小二乘估计的统计量.在原假设下得到检验统计量的极限分布.用M on te C arlo方法计算同方差下的经验分位数并考虑异方差对检验水平的影响.实例分析表明了用该方法检验季节单位根的有效性. 相似文献
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本文在基于多重结构变化最小LM单位根检验的基础上,利用Hsiao的检验方法对我国的出口贸易发展和经济增长之间因果关系进行了实证分析。单位根检验的结果表明:实际出口贸易和GDP总量都是分段趋势平稳的随机过程。这意味着建立在以差分的形式获取平稳序列的方式并不妥当,协整分析缺乏理论基础而导致模型的定式化错误。1952-2003年为样本期的实证分析表明,存在着从出口贸易增长到经济增长的单向Granger因果关系。本文的结论与大多数现有的研究存在者显著的区别,文章最后进一步对上述结论进行了阐释。 相似文献
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季节调整是使用季节数据进行经济分析的前提.但是季节调整是否会对单位根检验的结论造成影响却是一个存在争议的问题.本文扩展了Ghysels和Perron的分析框架,通过蒙特卡罗模拟考察了X-12-ARIMA季节调整对ADF和DF-GLS单位根检验的影响.结果表明,对于季节时间序列,使用季节调整后数据,只要滞后阶数选取合适,单位根检验的功效就不会发生严重损失. 相似文献
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本文分析了我国利用外资与经济增长之间的关系。运用协整分析方法,考虑数据结构突变的可能性,本文研究发现,对结构突变的数据序列,恩格尔—葛兰杰检验没有检测到协整关系;通过设定虚拟变量,成功检测到该协整关系,并建立误差修正模型。基于现有数据的实证结果表明我国经济增长与利用外资之间的协整关系在1997年发生了变化。 相似文献
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提出了一种基于变结构协整理论的保费预测建模新方法,所建模型反映了保费和GDP之间的长期静态和短期动态波动的均衡关系.通过确定时间序列突变点,并利用突变点信息提高模型的预测精度,避免了传统的保费预测中经常存在的虚假回归问题.采用该方法对中国年度保费进行了预测分析,结果表明了该方法的有效性. 相似文献
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