基于电改背景下的风光燃储微电网参与现货市场交易的决策优化模型研究

自新一轮电改以来,市场主体培育已初见成效,现货市场试点的开展指明了我国电力市场化交易机制改革的方向.与此同时,分布式能源发电技术和微电网能源管理技术日益成熟,在含分布式电源的微电网运营商如何参与现货市场交易的问题已引起广泛关注.在考虑需求响应和风光出力不确定性的基础上,以包含风电、光伏、燃气和储能系统(风光燃储)的微电网为研究对象,在现货市场环境下,建立了以微电网运营商参与现货市场交易收益最大化为目标的决策优化模型,并通过算例仿真验证了模型的有效性和合理性.     

冲突条件下最优行动策略选择分析——基于序贯决策博弈方法

基于国家战略选择高度,构建了一个处于冲突条件下的国与国之间资源分配模型,从动态均衡角度出发,分析一国最优的行动策略选择问题.通过比较先后行动与同时行动博弈之间的收益,验证行动策略对冲突均衡的影响.从结论上看:无论是对于防卫国,还是对于掠夺国来说,选择先行动策略,将使本国与同时行动博弈相比获得更大收益,总是一国最优的博弈策略.     

减少弃风的集团内部风、火交易激励机制研究

本文针对我国弃风限电的现状,着眼于电力集团内部,提出在集团内部设立风、火电交易激励机制,激励风、火电厂自愿达成交易,火电厂为风电场主动避让发电量,在风、火电厂双赢的同时,提高电力集团的总体收益。本论文首先通过建立集团收益最大化模型,对减少弃风的集团收益最大化进行研究,为风、火电交易激励机制设立目标;然后通过建立火电厂收益最大化模型,对单一电价和多阶电价的价格机制分别进行研究,发现基于多阶电价的激励机制有助于激励风、火电厂达成交易实现双赢,同时实现集团收益最大化,而单一电价却不行。集团内风、火电激励机制不涉及我国电力体制改革,便于在电力集团内部推广和应用。     

网络借贷平台双边用户交叉网络外部性研究:来自中国P2P网络借贷行业的经验证据

本文基于双边市场理论对网络借贷平台进行模型研究和实证检验,采用格兰杰因果检验方法对典型网络借贷平台样本进行了实证分析,研究结果表明借款人和出借人之间存在交叉网络外部性;且相比出借人而言,借款人是"鸡与蛋"问题的关键点。进而,本文构建了关于网络借贷行业的竞争性双边市场模型。我们发现的证据表明,出借人会寻求高利率的投资标的,借款人会寻求低利率的资金。同时,网络借贷平台上双边用户的数量与用户规模、撮合利率、交易量、借款期限等有关。本文的研究结果意味着,网络借贷平台发展的关键在于拓展借款人市场和平台交易规模,从而提升双边用户的外部性。     

考虑碳排放权交易的低碳供应链批发价格协调研究

在低碳环境下分析了低碳供应链批发价格协调问题,构建了碳市场-企业-消费者三维交易模式.通过引入政府补贴和碳排放权交易两个变量,分别讨论了制造商和零售商非合作和合作博弈模型.经过数值分析,研究了2种不同情景下模型中最优批发价格、销售价格、利润及销售量变化及影响.研究结果表明:制造商和零售商经Shapley值法分配的利润要大于非合作时各自最大利润,并且批发价格等于一定值时,分配所得利润等于各自期望的最大利润,最优销售价格会下降,最优销售量会上升;Shapley值法分配低碳供应链利润可协调批发价格并具有鲁棒性,且有利于企业间的合作.     

基于交易量的最优指令提交策略模型

构建了两个价位的指令驱动市场模型.交易者根据自己的估值选择提交限价指令或市价指令.假设交易量作为交易者的禀赋,可在一个连续区间上任意取值,从而提出限价收益曲线的概念,并结合该曲线给出基于交易量的最优指令提交策略时.最优指令提交策略不仅依赖于交易者的私人估值、市场深度和价差,同时依赖于交易者所持交易量.模型揭示以下几点微观特征:1.私人估值偏离证券基本价值较大的交易者倾向于提交市价订单,而私人估值接近证券基本价值的交易者倾向于提交限价订单;2.当市场深度较小时,交易者倾向于限价单;而市场深度较大时,交易者倾向于提交市价单;3.随价差的增加,交易者更倾向于提交限价订单.     

电力零售商引导下智能电网多方利益均衡策略

文提出以电力零售商为主导的智能电网系统运行策略,电力零售商根据发电商供电价和发电量以收益最大化为目标输出用户实时电价。在供能侧对不同类型供电商上网顺序进行优化,考虑风电光伏能源出力不确定的鲁棒性分析,在维持平衡供需的基础上优化供电商利益。在需求侧根据用电规模对用户进行分类,按供电重要性进行二次分类,使用粒子群算法求解用户最优用电量。仿真结果显示电力零售商在电力系统中维护各方利益均衡,对供电商和用户都存在潜在的好处。     

工业园区配售电公司分时电价双层优化模型

随着增量配电网业务的放开,配售电公司在激烈的竞争中通过峰谷分时电价套餐吸引电力用户成为其运营的重要方式,而电价套餐各参与方利益的合理分配是配售电公司顺利推进此项服务的关键.考虑增量配电工业园区内配售电公司拥有配电业务的特殊性以及大工业用户调整生产的不适应成本,首先构建了工业用户与配售电公司的成本收益模型;并在此基础上提出了工业园区配售电公司峰谷分时电价双层优化模型,上层优化模型以配售电公司收益最大化为目标、下层优化模型以大工业用户用电成本最小化为目标;最后对某一试点园区数据进行仿真测算,结果表明,由该模型得到的分时电价套餐在起到削峰填谷效果的同时,能够保证配售电公司和工业用户的利益,有利于引导双方参与峰谷分时电价套餐的积极性.     

基于抢占优先排队的P2P网络资源搜索机制及性能分析

受移动P2P网络环境影响和节点异构性及自身资源的限制,常存在节点不愿参与资源查询的自私行为,针对该问题,文章基于排队理论建立一个新的资源搜索机制,通过令协同合作度高的节点享有较高的查询优先级,自私性节点需接受第二次查询服务的策略,激励节点积极参与资源查询,减少用户访问时延和资源节点丢失率,提高节点服务质量及系统整体效用,建立P2P网络高效资源搜索机制.构造带有抢占优先、二次可选服务以及同步多重工作休假的排队模型,利用拟生灭过程和矩阵几何解方法得到该资源搜索机制的稳态分布,并求出该机制的平均队长,平均逗留时间,总能耗等性能指标,通过数值实验,分析参数变化对系统的各项性能指标的影响,最后构造系统的效用函数,讨论资源查询节点的最大个人收益,社会收益以及该资源搜索机制的最优服务率.     

基于主成分回归模型的行业轮动策略及其业绩评价

行业轮动策略在资产配置中具有重要的地位.应用主成分回归模型设计一种新的行业轮动策略,并且采用四因素模型评价它在市场摩擦状态的投资业绩.实证分析新兴的上海证券市场,发现主成分回归模型能够很好的预测未来的行业收益率;行业轮动策略能够获得显著为正的阿尔法收益,即使存在卖空限制和交易费用;市场趋势和行业动量效应是行业轮动策略的收益率的主要影响因素.     

基于动态交易量预测的VWAP算法交易卖出策略

传统的VWAP交易策略通过预测区间交易量分布进行拆单交易,对于交易量区间分布的预测是基于区间成交量占总成交量比例进行的,这一预测方法没有考虑股票价格变动因素。因此,本文首先通过时间序列因素分解方法进行区间交易量分布预测,进而根据股票价格变化对区间交易量分布进行动态调整,并构建了基于动态区间交易量分布的股票卖出策略,最后通过实证检验了本文给出的动态区间交易量分布预测的有效性和交易策略的有效性。数值结果表明,本文所给动态区间交易量分布预测方法比传统VWAP方法预测结果更加接近于实际的交易量分布,且本文所给交易策略与传统VWAP交易策略相比,具有更大的收益。     

考虑投资人过度自信偏好的占线股票投资策略研究

当股票价格及收益的统计信息不足或无法构建精确概率分布时,股票占线投资问题获得广泛关注,即投资人能够运用在线算法和竞争分析设计出更好的占线投资策略以应对股价的不确定性。本文将投资人过度自信偏好这种认知偏差,引入到股票占线投资问题中,构建了离线对手与股票占线投资人的博弈模型,分别给出一般情形和存在动量效应情形下的最优混合策略和混合策略纳什均衡。结果发现,两种情形下的最优混合策略不仅克服了传统股票投资策略对股价或股票收益概率分布假设的过度依赖,并且更好地抽象了股票占线投资人过度自信、追涨杀跌等特征,对现有行为金融与金融占线交易问题的研究提供了有益补充。     

低碳电网扩张策略:以南方电网公司为例

研究了需求随机环境下电力企业关于电源建设与电力调度的最优决策;考虑电源机组的能源结构约束与运营发电期内的碳排放总量约束,构建了以总成本最小化为目标的带补偿二阶段随机规划模型;定性分析了模型的最优解与装机容量等其它参数之间的联系;以南方电网公司为例,基于真实的数据并考虑政府的规划建议与企业自身的低碳化发展要求,利用情景生成法求解随机规划模型。结果反映了电力系统发展过程中环保绩效与总成本之间的矛盾之外,为企业在实践运作中计划期的电力建设决策以及运营期的发电决策提供了一些有价值的建议。     

柔性生产下马氏需求EPQ模型的最优(P,Q,T)策略

随机需求环境下研究柔性制造系统的经济生产批量(Economic Production Quantity,EPQ)模型的最优生产策略问题.在假设需求满足马尔可夫性且为需求状态依赖的条件下,根据顾客的需求程度对市场需求进行状态划分,建立了马氏需求模型,对系统未来的需求提出了科学的预测方法.在该模型的基础上,结合柔性制造系统的理论,构建了柔性生产下马氏需求EPQ模型.利用函数的凸性研究了新的EPQ模型的最优解的存在性,进而提出模型的最优(P,Q,T)策略.模型的数值算例表明,利用最优(P,Q,T)策略可以提高制造系统的生产率、缩短产品生产周期及实现小批量的生产模式.     

固定投资回报型合同节水管理项目收益分配模型

合同节水管理(WSMC)是一种用节约的水费支付改造成本并获取收益的节水模式,主要涉及用户与节水服务公司两个参与方。本文研究用户无法观测节水服务公司行动条件下固定投资回报型WSMC中的收益分配问题,该模式优先偿还投资,其次分享收益的特征需要激励机制诱使节水服务公司增加节水收益。首先,选取改造成本和节水量作为激励因素,设计用户对节水服务公司的激励合同,并构建节水量产出函数。其次,以用户的期望效用最大化为目标,建立用户对节水服务公司的激励模型并采用逆推法求解模型。再次,对均衡结果进行分析,结果表明:节水服务公司的最优成本分享比例和最优节水量分享比例与风险规避程度、努力成本系数和项目不确定性负相关;此外,最优节水量分享比例与综合能力正相关。最后,通过数值分析探讨分享比例和努力程度随合同参数的变化情况。     

农地流转：固定收益模式vs.共享收益模式

利益分配是农地流转的核心问题。本文以一个区域的农户和一个农产品种植企业为研究对象，以自愿流转为前提刻画农地流转意愿函数；进而分别构建固定收益模式与共享收益模式下两阶段农地流转博弈模型；并通过两种收益分配模式下最优决策以及收益的比较揭示不同利益分配方式对农地流转的影响机制；最后，本文结合农业生产数据运用数值算例对理论研究结果进行验证和说明。研究发现：无论农户是否共享农地流转后的经营性收益，本文所构建的农地流转博弈模型均存在唯一最优的均衡策略；相比于固定收益模式，以共享收益模式流转农地不仅能够降低流转价格、而且能够提高农户流转意愿；以固定收益模式为比较基础，存在帕累托改善区间，使得在共享收益模式下参与农地流转的种植企业和农户同时得到改善且维持政府处境不变；政府补贴完全资本化为农地流转价格，有助于提升农户期望收益，并且适当提高政府补贴幅度可以扩大共享收益模式的适用范围。     

绿色消费视角的政企合作绿色技术创新动态决策

通过构建微分博弈模型,对比分析无成本分担、成本分担及集中式决策情形下,政府和企业最优反馈均衡策略和收益最优值函数.研究发现,成本分担情形下,企业绿色技术创新努力程度要高于无成本分担情形,该努力程度不仅取决于自身的边际收益,还与政府边际收益、企业技术创新社会收益正相关;集中决策情形下,政府、企业的最优努力水平和系统收益最优值均达到最高水平,且与二者的边际收益之和正相关;社会公众绿色消费的关注程度对系统收益具有正向影响,且影响程度边际递增;各参与主体努力程度对企业社会声誉影响越大,则合作系统收益越大.     

机器学习方法在股指期货预测中的应用研究——基于BP神经网络、SVM和XGBoost的比较分析

机器学习在人工智能领域取得了巨大的成就,在学界和业界都掀起了机器学习的热潮.针对股指期货交易速度快、交易频率高和交易量巨大且交易数据具有高纬、时序的特征,构建了新的股指期货量化投资模型,采用沪深300股指期货1分钟高频数据作为研究对象.并对比分析了神经网络、支持向量机和XGBoost对股指期货下1分钟价格的变动方向的预测能力.研究结果表明,三种机器学习方法都具有较好的预测能力,但XGBoost的预测能力要优于传统的神经网络和支持向量机.     

基于二层规划的流域水资源交易决策模型

对于一个流域而言,解决水资源短缺及污染最为有效的经济手段是建立以流域统一管理为基础,兼顾水权交易和排污权交易的市场体系.在水交易市场运作过程中存在着流域管理机构和具体用户之间的利益矛盾,为此本文构建了以流域管理机构作为流域水资源系统整体计划、控制和协调中心的上层决策者,各用户作为具有相对自主权的下层决策者的决策管理机制,并利用二层规划方法对流域水资源的交易进行建模研究,期望实现流域水资源的最优分配.最后,应用算例验证了模型及求解方法的可行性和有效性.     

城市交通运输系统的碳排放交易货币化模型研究

在全球构建碳排放交易市场的热潮下,我国也在积极推进全国碳排放权交易市场建设,并将交通运输行业纳入构建碳排放交易市场的重点行业.在城市交通运输系统加入碳排放交易市场的假设前提下,基于对城市交通运输系统碳排放交易货币总额研究的角度,对城市交通运输系统客流构成进行分析,构建城市交通运输系统碳排放交易量的计算公式,并将二氧化碳作为一种特殊的生产要素,引入影子价格的计算公式,提出适合城市交通运输系统碳排放影子价格的计算公式,最终组合构建城市交通运输系统碳排放交易货币化模型.模型以重庆市轨道交通3号线为例,验证了模型可行性.