任意曲面求交问题综述

曲面求交是ＣＡＤ／ＣＡＭ领域中最重要也最为复杂的问题之一，它是曲面造型中各种几何处理的关键。本文就已有的任意曲面求交算法进行了系统地分析与评价，指出了目前所存在的问题。     

基于动态交易量预测的VWAP算法交易卖出策略

传统的VWAP交易策略通过预测区间交易量分布进行拆单交易,对于交易量区间分布的预测是基于区间成交量占总成交量比例进行的,这一预测方法没有考虑股票价格变动因素。因此,本文首先通过时间序列因素分解方法进行区间交易量分布预测,进而根据股票价格变化对区间交易量分布进行动态调整,并构建了基于动态区间交易量分布的股票卖出策略,最后通过实证检验了本文给出的动态区间交易量分布预测的有效性和交易策略的有效性。数值结果表明,本文所给动态区间交易量分布预测方法比传统VWAP方法预测结果更加接近于实际的交易量分布,且本文所给交易策略与传统VWAP交易策略相比,具有更大的收益。     

基于在线理论的股票算法交易策略研究

运用在线理论研究多支股票算法交易策略。在El-Yaniv等人研究基础上,构造了单支股票买入问题的在线策略,证明该策略为最优在线策略;将构造的单支股票交易策略应用到多支股票交易策略问题中,设计了多支股票交易策略算法,并以每支股票收益加权进行投资组合;最后选择上证A股二十支股票从2009年到2012年的交易时间价格数据验证本文所提策略有效性。将20支股票随机抽取10支组成一组,选4组分别进行验证,结果表明本文所给策略对于任意选择的多支股票有较好收益。对交易周期分别选取10个偶数长度进行验证,发现交易周期为18天时平均收益最大,平均收益率为5.2%。     

在线时间序列搜索的风险补偿模型

对于在线时间序列搜索问题,在假设对未来信息有一定的预期下,提出了在线时间序列搜索的风险补偿模型,进一步研究了模型的求解,给出了模型的一个最优策略,并通过数值计算讨论了最优策略的补偿函数随参数变化规律.数值实验结果表明,随着风险容忍度的增大与预期区间下限的增大,补偿函数均增大且趋于收敛;随着预期概率的增大与预期区间上限的减少,补偿函数分别增大.研究结果丰富了在线时间序列搜索的理论且具有实际应用价值.