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研究一类新的半参数回归模型回归函数的核估计问题,其中误差项为一阶非参数自回归过程.通过重复利用Watson-Nadaraya核估计方法,构造了回归函数及误差回归函数的估计量分别为β,g(·)和ρ(·),在适当的条件下,证明了估计量β,g(·)和ρ(·)的渐近正态性. 相似文献
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连续时间下非参数回归模型的误差密度估计 总被引:2,自引:0,他引:2
本文研究连续时间下非参数回归的误差密度估计问题,给出误差密度的一个核估计量,利用回归函数的核估计在紧区间上一致均收敛的结论证明了该统计量渐近无偏差,均方相合法,并说明了该核估计中窗宽选取的办法。 相似文献
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对于非参数回归模型Yni=g(xni)+εni,1in,用一般非参数方法,定义了未知函数g(.)的估计量gn(x),当误差序列{εni,1in}为一弱平稳线性过程序列时,在一定条件下,获得了估计量gn(x)的一致强相合性. 相似文献
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讨论了在强相关数据情形下对回归函数的小波估计,并且给出了估计量的均方误差的一个渐近展开表示式. 对研究估计量的优劣,所推导的近似表示式显得非常重要.对一般的回归函数核估计,如果回归函数不是充分光滑,这个均方误差表示式并不成立A·D2但对小波估计,即使回归函数间断连续,这个均方误差表示式仍然成立.因此,小波估计的收敛速度要比核估计来得快,从而小波估计在某种程度上改进了现有的核估计. 相似文献
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考虑固定设计下具有非参数AR(1)的非参数回归模型,综合最小二乘和非参数核估计法,定义了非参数函数的估计量,在适当的条件下,研究了它们的渐近性质. 相似文献
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考虑固定设计下具有一阶非参数自回归误差的线性模型,构造了参数和非参数函数的N-W核估计,在适当的条件下,证明了参数估计的强相合性,同时给出了非参数函数估计的渐近正态性. 相似文献
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我国通货膨胀的非参数回归模型 总被引:6,自引:1,他引:5
本文首先讨论非参数回归模型的局部核权最小二乘估计 ,然后建立我国通货膨胀非参数回归模型 ,最后研究了反映出口与通货膨胀关系的弹性系数 相似文献
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非参数核回归方法近年来已被用于纵向数据的分析(Lin和Carroll,2000).一个颇具争议性的问题是在非参数核回归中是否需要考虑纵向数据间的相关性.Lin和Carroll (2000)证明了基于独立性(即忽略相关性)的核估计在一类核GEE估计量中是(渐近)最有效的.基于混合效应模型方法作者提出了一个不同的核估计类,它自然而有效地结合了纵向数据的相关结构.估计量达到了与Lin和Carroll的估计量相同的渐近有效性,且在有限样本情形下表现更好.由此方法可以很容易地获得对于总体和个体的非参数曲线估计.所提出的估计量具有较好的统计性质,且实施方便,从而对实际工作者具有较大的吸引力. 相似文献
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回归函数改良核估计的渐近分布 总被引:4,自引:0,他引:4
设(X1,Y1),…,(Xn,Yn)是来自二元总体(X,Y)的样本,若EY<∞,则回归函数m(x)=E(Y|X=x)存在。在本文中,考虑m(x)的改良核估计 相似文献
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LIN Lu & CUI Xia School of Mathematics System Sciences Shandong University Ji''''nan China 《中国科学A辑(英文版)》2006,49(12):1879-1896
This paper reports a robust kernel estimation for fixed design nonparametric regression models. A Stahel-Donoho kernel estimation is introduced, in which the weight functions depend on both the depths of data and the distances between the design points and the estimation points. Based on a local approximation, a computational technique is given to approximate to the incomputable depths of the errors. As a result the new estimator is computationally efficient. The proposed estimator attains a high breakdown point and has perfect asymptotic behaviors such as the asymptotic normality and convergence in the mean squared error. Unlike the depth-weighted estimator for parametric regression models, this depth-weighted nonparametric estimator has a simple variance structure and then we can compare its efficiency with the original one. Some simulations show that the new method can smooth the regression estimation and achieve some desirable balances between robustness and efficiency. 相似文献
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股票收益率波动性的非参数核回归估计及对中国股市的实证分析 总被引:3,自引:0,他引:3
非参数回归估计是研究非线性时间序列的一种有用工具.在混合相依样本的条件下,基于非参数核回归估计方法来研究收益率的波动性,利用改良的交叉核实函数选取光滑参数,并给出上海和深圳股市实证分析的一些有趣结果. 相似文献
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Robust nonparametric regression estimation 总被引:1,自引:0,他引:1
In this paper we define a robust conditional location functional without requiring any moment condition. We apply the nonparametric proposals considered by C. Stone (Ann. Statist. 5 (1977), 595–645) to this functional equation in order to obtain strongly consistent, robust nonparametric estimates of the regression function. We give some examples by using nearest neighbor weights or weights based on kernel methods under no assumptions whatsoever on the probability measure of the vector (X,Y). We also derive strong convergence rates and the asymptotic distribution of the proposed estimates. 相似文献