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研究一类具有利率和相依索赔额的离散风险模型.在模型中,索赔额服从具有独立同分布步长的单边线性过程,贴现因子具有关于利率与时间的一般函数形式.在步长服从重尾分布的条件下,得到了最终破产概率的渐近估计.并通过具体实例分析利率对破产概率的影响. 相似文献
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复合二项过程风险模型的精细大偏差及有限时间破产概率 总被引:1,自引:0,他引:1
讨论基于客户到来的复合二项过程风险模型.在该风险模型中,假设索赔额序列是独立同分布的重尾随机变量序列,不同保单发生实际索赔的概率可以不同,则在索赔额服从ERV的条件下,得到了损失过程的精细大偏差;进一步地,得到了有限时间破产概率的Lundberg极限结果. 相似文献
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考虑一种相依索赔风险模型,其中每次索赔发生时根据索赔额的大小可随机产生一延迟的副索赔.采用L ap lace变换方法,给出了索赔额服从轻尾分布时的最终破产概率,并研究了重尾分布时最终破产概率的极限上下界. 相似文献
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一类索赔相依二元风险模型的破产概率问题研究 总被引:1,自引:0,他引:1
考虑一种相依索赔风险模型,模型中假设每次主索赔可随机产生一延迟的副索赔,采用Laplacc变换方法,给出了索赔额服从轻尾分布时的最终破产概率,并研究了重尾分布时最终破产概率的渐进式. 相似文献
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考虑具有一般投资收益过程的二维带扰动保险风险模型,假定保险公司盈余的投资收益过程由右连左极随机过程刻画,且两种索赔额与索赔到达时间间隔服从S armanov相依结构.当索赔额分布属于正则变化尾分布族时,得到有限时间破产概率的渐近公式.当描述投资收益过程的右连左极过程分别取Lévy过程,Vasicek利率模型,Cox-Ingersoll-Ross(CIR)利率模型,Heston模型时,得到相应投资收益情形下破产概率的渐近公式. 相似文献
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考虑一类二维风险模型,其中两个保险公司共同承担所有的索赔,且每个(主)索赔都会引起一个副索赔.假定两个保险公司均将其资产投资到金融市场中,其投资回报服从几何Levy过程.在索赔分布属于C族以及索赔额与索赔到达时间间隔具有某种相依结构的条件下,对该二维风险模型盈余过程的有限时破产概率进行渐近估计. 相似文献
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考虑了具有常红利边界和延迟索赔的一类离散更新风险模型,其中间隔索赔到达时间从离散phase-type分布.定义了两种类型的索赔:主索赔和副索赔,主索赔以一定的概率引起副索赔且副索赔会以一定的概率被延迟到下一时段.通过引入辅助风险模型,推导了破产前红利折现期望满足的差分方程及其解.最后给出了当索赔额服从几何分布时的有关数值例子. 相似文献
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本文研究了一类风险模型,其个体索赔额服从指数-幂尾型分布,索赔次数过程为一更新过程,其更新时间间隔服从指数族分布;给出了这类模型在有限时间内破产概率的渐近性质;并讨论了在破产发生后的特征. 相似文献
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提出了一个基于客户到来的泊松过程风险模型,其中不同保单发生实际索赔的概率不同,假设潜在索赔额序列为负相依同分布的重尾随机变量序列,且属于重尾族L∩D族的条件下,得到了有限时间破产概率的渐近表达式. 相似文献
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对于大额索赔的平衡更新模型的破产概率 总被引:1,自引:0,他引:1
本文研究平衡更新风险模型的破产概率ψ(x),这里x为保险公司初始的资本金.在假定索赔额服从重尾分布的条件下,给出了当x→∞时;ψ(x)的尾等价关系,所得结果与经典的Cramer-Lundbeng模型下的结论完全一致. 相似文献
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重尾索赔下的一类相依风险模型的若干问题 总被引:2,自引:2,他引:0
本文研究了重尾索赔下的一类相依风险模型,得到了破产概率的尾等价式及索赔盈余过程大偏差的渐近关系式.在该模型中,一索赔到达过程是Poisson过程,另一索赔到达过程为其p-稀疏过程. 相似文献
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该文考虑变保费率的扰动风险模型, 其中索赔的分布是重尾的. 对这个风险模型, 给出了索赔剩余过程的精细大偏差; 同时, 还得到了它的有限时间破产概率的Cramer-Lundberg型极限结果. 相似文献
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更新风险模型和延迟更新风险模型中破产概率的若干结果 总被引:1,自引:0,他引:1
本文进一步研究更新风险模型和延迟更新风险模型中的破产概率ψ(χ),这里χ是保险公司的初始资本.在假定个体索赔分布是重尾的前提下,得到了与经典模型相一致的破产概率ψ(χ)的一个尾等价关系. 相似文献
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更新风险模型和延迟更新风险模型中破产概率的若干结果 总被引:10,自引:0,他引:10
本文进一步研究更新风险模型和延迟更新风险模型中的破产概率ψ(x),这里x是保险公司的初始资本.在假定个体索赔分布是重尾的前提下,得到了与经典模型相一致的破产概率ψ(x)的一个尾等价关系. 相似文献
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《高校应用数学学报(A辑)》2020,(1)
考虑一类复合相依更新风险模型,一次事故引发多次索赔.假设索赔次数与索赔时刻相依,同一事故引起的索赔额是宽上限相依(widely upper orthant dependent)且服从重尾分布.得到该风险模型损失过程的精细大偏差和有限时破产概率的渐近估计. 相似文献
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一类索赔为马氏链的风险模型 总被引:1,自引:0,他引:1
本文研究了索赔为马氏链的离散风险模型.利用鞅方法得到破产概率的Lundberg不等式,并且给出了当索赔为独立同分布时的Lundberg不等式. 相似文献