一类索赔为马氏链的风险模型

本文研究了索赔为马氏链的离散风险模型.利用鞅方法得到破产概率的Lundberg不等式,并且给出了当索赔为独立同分布时的Lundberg不等式.     

带常数边界的平衡更新风险模型的破产问题

本文讨论带常数边界的平衡更新风险模型的破产问题.利用Markov性质,给出惩罚函数满足的积分-微分方程,证明其惩罚函数可由更新风险模型的惩罚函数表示,并且给出一个具体的例子.     

随机环境下风险模型的破产问题

本文研究了在随机环境下风险模型的破产问题.利用递归方法,获得了破产前盈余的分布和描述破产严重性的预警区的分布, 推广了已有结果.