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研究一类具有利率和相依索赔额的离散风险模型.在模型中,索赔额服从具有独立同分布步长的单边线性过程,贴现因子具有关于利率与时间的一般函数形式.在步长服从重尾分布的条件下,得到了最终破产概率的渐近估计.并通过具体实例分析利率对破产概率的影响. 相似文献
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研究常利率下的一个广义连续时间更新风险模型的(最终)破产概率,其中自回归过程模拟相依的索赔过程.通过更新的递推方法,得到了此模型破产概率的指数上、下界. 相似文献
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彭江艳 《数学的实践与认识》2005,35(9):105-108
由于条件失效率有很好的直观意义且易获得,用它们去刻画相关部件组成的串或并联的系统失效率是一条有效的新途径.但并联系统失效率的表示过于复杂.由此,新定义过程失效率向量,但仍基于条件失效率,从另一方面描述并联系统的整个失效状况,并用Basu定义二维失效率说明其应用.最后,将以上两种刻画方式统一为系统过程失效率函数. 相似文献
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