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数学
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2014年
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1
1.
带投资的时依更新风险模型中破产概率的一致渐近估计
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崔盛
江涛
明瑞星
《中国科学:数学》
2014,(11):1185-1202
本文考虑索赔额过程与索赔时间过程具有相依性的更新风险模型.假定保险公司将其盈余投资到金融市场中,该投资的价格过程服从几何L′evy过程.当索赔额分布属于L∩D时,本文得到有限时间总索赔额现值尾概率的一致渐近估计,同时也得到有限时间破产概率的一致渐近估计.
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