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1.
不允许卖空的组合证券投资决策方法研究 总被引:11,自引:2,他引:9
根据组合证券投资决策模型,研究了不允许卖空的组合证券投资的有效边界及其性质,给出了不允许卖空情况下组合证券投资决策方法。 相似文献
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例:(分球入箱)n个相同的球放入k个不同的箱子中:(1)不允许有空箱,有多少种不同的方法?(2)允许有空箱,有多少种不同的方法? 相似文献
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文中利用亚纯函数Nevanlina理论和复差分理论,研究一类复差分方程组有限级非亚纯允许解的存在性问题.同时,讨论了这类复差分方程组存在有限级亚纯允许解时方程组的形式. 相似文献
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由计算机软件编程需要出发,对库存管理中的一种动态规划方法进行了讨论,推导出了统一规范表达的允许状态集合和允许决策集合,并由此给出了计算程序框图,为计算机处理类似问题提供了依据。 相似文献
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利用亚纯函数的Nevanlinna值分布理论和微分方程的研究技巧,研究一类高阶非线性微分方程组的亚纯解,并且微分方程组的亚纯解或同为允许的,或同为非允许的.推广和改进了一些结论. 相似文献
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本文从实际背景出发,提出了允许租用货栈的库存系统的库存模型,在一般时变需求并允许短缺的假定下,得到了寻求该系统最优进货策略的一种交替逼近方法。并给出了数字例子。 相似文献
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一类微分方程组的非允许解 总被引:1,自引:0,他引:1
利用亚纯函数Nevanlinna的值分布理论,我们研究了一类代数微分方程组非允许解的存在性问题。并通过亏量δ(a,w)改进了非允许解的估计. 相似文献
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唐矛宁 《应用数学与计算数学学报》2008,(2)
本文研究了标的资产价格服从连续时间It过程模型的金融市场的完备性问题。在允许有摩擦的金融市场中,当可允许投资策略取值于一个非空凸闭集时,给出了金融市场在内蕴完备条件下广义不完备的充分必要条件. 相似文献
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唐矛宁 《应用数学与计算数学学报》2008,22(2)
本文研究了标的资产价格服从连续时间Ito过程模型的金融市场的完备性问题.在允许有摩擦的金融市场中,当可允许投资策略取值于一个非空凸闭集时,给出了金融市场在内蕴完备条件下广义不完备的充分必要条件. 相似文献
14.
本文计算了具有耗散接头的一般非共线的欧拉─伯努利或铁木辛柯杆系结构振动特征频率的传递矩阵.将允许结构是三维的,因此,一定要同时研究各种振动模式,包括纵向和扭转的振动。这种结构一般可以看作是由许多杆件首尾相接构成一条链条。允许有各种不同的减振器,甚至有些减振器是本结构内部形成的.我们也允许在结构中采用不同材料,杆件也可以是不同宽度。本文证明了可以利用渐近估计方法来求得近似的特征频率。 相似文献
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利用亚纯函数的Nevanlinna值分布理论,研究了一类复高阶微分方程的亚纯允许解的存在性问题.证明了在适当条件的假设下,该类复微分方程的亚纯解不是允许解的结果,推广了以前一些文献的结论,并且文中有例子表明结果是精确的. 相似文献
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基于平台零售商存在的满减促销价格问题,考虑由一个平台零售商和两类消费者(投机型/普通型)组成的购物场景,在存在投机型消费者凑单退货情形下,建立了单周期销售决策模型并分别得到了平台商在不允许退货和允许退货模式下的最优促销定价决策。研究发现:在两种模式下均存在最优的促销价格使得平台商利润最大。不允许退货模式下的最优促销价格仅仅与两种产品之间的相关程度有关;允许退货模式下两种产品的最优促销价格随其中一个产品被凑单的概率和投机型消费者比例的变化而变化。通过综合比较两种模式下的利润,发现允许退货下的利润并不始终高于不允许退货下的情况,进一步给出了平台商采取不同模式的临界条件。 相似文献
18.
本文研究了多复变中一类复高阶偏微分方程组的允许解的存在性问题,利用多复变值分布理论和技巧,获得一类复高阶偏微分方程组在给定条件下,其允许解的性质.并将单复微分方程组中的一些结果推广到多复变中. 相似文献
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本文研究了高阶代数微分方程组(2)的亚纯解.应用亚纯函数的Nevanlinna理论,获得方程组的解或同为可允许的,或同为非可允许的,并在一种特殊情形下得到了相应的Malmquist型定理,在一般情形下Malmquist型定理不成立. 相似文献