广义择好幂期权定价

基于择好期权和幂期权组合派生出广义择好幂期权,在风险中性假设下推导该类组合奇异期权的解析定价公式,进而得出了交换幂期权和择差幂期权的价格公式,最后提出了美式和欧式择好幂期权价格均衡的充分条件.     

一个计算幂和多项式的积分递推公式

历史悠久的幂和问题 ,是迄今仍然颇受关注的一个问题 .以往虽有多种方法 ,但计算阶数较高的幂和公式大都十分繁琐 ,本文方法则消除了这种不足 .本文介绍一个计算幂和多项式的积分递推公式 ,并给出该公式的初等证明和某些应用 .     

有关自然数方幂和公式系数的一个新的递推公式

研究了自然数方幂和的表示公式 ,给出了其系数的一个递推关系式 ,利用递推公式很容易得到幂和的各项系数 ,为计算机解题提供了依据 .     

应用公式求高阶差幂数列的通项与前n项和

本文对高阶差幂数列通项公式的构成进行分析研究,从而对求高阶差幂数列的通项与前n项和给出了一种公式计算法.     

三数方幂和的递推公式及其应用

三数方幂和的递推公式及其应用祝朝富（四川威远县高石职业中学６４２４６４）在解有关三数方幂和的问题时，常常要遇到复杂的运算，但如果能根据已知条件，建立起递推公式，就不仅能简化运算，而且使解题过程有规律可循．下面我们先推导三数方幂和的递推公式：定理设ａ，...     

关于特定型极限limx→+∞1/xk∫x0t~(k-1)︱cos t︱dt的分析与计算

通过引入伯努利数和自然数等幂和公式,给出相应的奇自然数等幂和公式.利用夹逼定理将该特定型函数极限转化成商式数列的极限问题,并由第二数学归纳法推出分子表达式的不定积分表示,进而应用余弦函数的周期性和奇自然数等幂和公式推得分子表达式的通项公式,再由夹逼定理获得该特定型极限的一般结果,从而回答了所提出猜想是正确的.     

自然数幂和公式的另一种计算机实现方法

自然数幂和问题,许多文献给出不同算法,借助M ATLAB系统,利用自然数幂和的矩阵算法,给出可计算所有小于任意指定自然数m的自然数幂和公式的计算机实现方法.     

一个求解二项式系数幂和序列递推公式的方法

根据同余理论并利用二项式系数幂和序列在模p下具有周期性的事实,提出一种求解递推公式的方法,从理论上证明其可行性.使得求解和验证二项式系数幂和序列递推公式具有完备的理论基础.     

用线性方程组与Mathematica软件求解两类自然数幂和公式

利用三个线性方程组与M athem atica4.0软件,给出求解古典自然数幂和公式Sk(n)(k 0,n∈N+)与现代自然数幂和公式Tk(n)(k 0,n∈N+)的若干新的机械计算方法.     

等差数列幂和的矩阵算法

用矩阵算法导出等差数列幂和公式.     

自然数幂和的矩阵算法

用矩阵算法方便地导出自然数幂和公式     

具有浮动执行价的远期生效幂亚式期权定价（英文）

本文研究具有浮动执行价的远期生效幂亚式期权的定价问题.利用鞅方法,首先推导出浮动执行价的远期生效幂亚式几何平均看涨期权价格的显示公式.随后,利用方差减少技术,以此幂亚式几何看涨期权价格公式作为控制变量建立浮动执行价的远期生效幂亚式算术平均看涨期权价格计算的蒙特卡罗模拟算法,获得浮动执行价的远期生效幂亚式期权的定价结果.最后,应用数值实例,分析模型主要参数,时间窗框和幂因子等因素异动时对该类期权价格的影响.计算结果,带控制变量的模拟方法能有效地解决幂亚式期权的定价,以及幂因子对期权价格的影响有显著性作用.     

求幂和公式的三种方法

利用Mathematica4.0软件,通过递推公式法、级数求和法、生成函数法求自然数幂和公式。     

欧式幂期权定价中隐含标准差的统计特征

首先将欧式看涨幂期权定价公式展成Taylor级数,得到幂期权的近似无偏估计.然后通过蒙特卡罗方法进行实验,从幂期权近似估计的分布中推出隐含标准差的分布特征.并改变期权中幂的值或执行价格的值,得到隐含标准差的期望和方差等统计特征.     

分数布朗运动环境下的幂期权定价

在等价鞅测度下,研究标的资产价格服从几何分数布朗运动的幂期权看涨、看跌定价公式及其平价公式.并与基于标准布朗运动的幂期权定价公式进行比较分析,进一步论证布朗运动只是分数布朗运动的一种特例,可基于分数布朗运动对原有的期权定价模型进行推广.     

改进灰导数的GM(1,1)幂模型

为了提高灰色GM(1,1)幂模型的拟合精度,讨论了灰色GM(1,1)幂模型灰导数的白化问题.以白化微分方程为基础,利用梯形公式白化灰导数,得到了改进的GM(1,1)幂模型.实例分析结果表明改进的GM(1,1)幂模型具有更高的预测和拟合精度.     

基于观察信息的分数B-S市场的欧式幂期权定价模型

本文讨论了基于观察信息的分数Black-Scholes市场中的幂期权定价问题,利用基于可观察的信息下的股票价格的条件分布公式,推导出欧式幂期权的定价公式,推广了有关的分数Black-Scholes市场中的期权定价的一些结果.     

欧式向下敲出看涨幂期权的Esscher变换定价

首先根据障碍期权的不同类型,对普通欧式向下敲出看涨幂期权、部分时间开始、部分时间结束、一般部分时间欧式向下敲出看涨幂期权给出定义.通过E sscher变换分别给出定价公式.另外,对两资产欧式向下敲出幂期权也给出了定价公式,为实践者提供了理论上的参考价格.最后,阐述了此方法的优点.     

幂等和幂零阵的伴随阵的反问题

解决了幂等和幂零阵的伴随阵的反问题,把Sherman-Morrison公式[1]推广到求伴随阵的情形,并给出了一类伴随还原阵的简单求法.     

用三个关系式与Mathematica软件求第二类自然数幂和公式

首先介绍三个第二类自然数幂和关系式并对其中的两式给出证明,接着利用这些关系式与数学软件M athem atica4.0,给出求解第二类自然数幂和公式的若干机械计算方法.