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| 广义择好幂期权定价 | |
| 引用本文： | 彭斌.广义择好幂期权定价[J].数学的实践与认识,2018(1). |
| 作者姓名： | 彭斌 |
| 作者单位： | 北京建筑大学经济与管理工程学院; |
| 摘 要： | 基于择好期权和幂期权组合派生出广义择好幂期权,在风险中性假设下推导该类组合奇异期权的解析定价公式,进而得出了交换幂期权和择差幂期权的价格公式,最后提出了美式和欧式择好幂期权价格均衡的充分条件. |
| 关 键 词： | 组合奇异期权 广义择好幂期权 风险中性 |
General Best of Power Option |
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