更新风险模型和延迟更新风险模型中破产概率的若干结果

本文进一步研究更新风险模型和延迟更新风险模型中的破产概率ψ(x),这里x是保险公司的初始资本.在假定个体索赔分布是重尾的前提下,得到了与经典模型相一致的破产概率ψ(x)的一个尾等价关系.     

对于大额索赔的平衡更新模型的破产概率

本文研究平衡更新风险模型的破产概率ψ（x）,这里x为保险公司初始的资本金.在假定索赔额服从重尾分布的条件下,给出了当x→∞时;ψ（x）的尾等价关系,所得结果与经典的Cramer-Lundbeng模型下的结论完全一致.     

更新风险模型和延迟更新风险模型中破产概率的若干结果

本文进一步研究更新风险模型和延迟更新风险模型中的破产概率ψ(χ),这里χ是保险公司的初始资本.在假定个体索赔分布是重尾的前提下,得到了与经典模型相一致的破产概率ψ(χ)的一个尾等价关系.     

具有N策略和负顾客的反馈抢占型M/G/1重试可修排队模型解的渐近行为

研究具有N策略和负顾客的反馈抢占型M/G/1重试可修排队模型的时间依赖解的渐近行为.当初步服务的失效率函数η(x),主要服务的失效率函数μ(x)和修理时间的失效率函数ψ(x)满足0η≤η(x)≤η∞,0μ≤μ(x)≤μ∞,0ψ≤ψ(x)≤ψ∞并且η(x)是Lipschitz连续函数时,证明模型的时间依赖解指数稳定.     

学习理论中基于负相关序列的样本误差估计

给定数据(x1,y1),(x2,y2),…,(xm,ym),考虑一般的损失函数ψ(y-f(x))下,当ψ(z)连续及ξ1=ψ(y1-f(x1)),ξ2=ψ(y2-f(x2)),…,ξm=ψ(ym-f(xm))是一个负相关序列时,本文研究了样本误差估计问题.     

三类包含Euler函数的方程

讨论了三类包含Euler函数的方程x-ψ(x)=2~(ω(x)),x-ψ(ψ(x))=2~(ω(x))与ψ(x~k)=2~(ω(x~k))的可解性,利用初等方法给出这三类方程的所有正整数解,其中ψ(x)为Euler函数,ω(x)为x的相异素因子个数.     

变利率风险模型有限时间破产概率的渐近(英文)

本文考虑离散时间风险模型Un=Un-1+Yn)(1+rn)-Xn,n=1,2,…,其中U0=x0为保险公司的初始准备金,rn为在第n个时刻的利率,Yn为到时刻n为止的总保费收入,Xn为到时刻n为止的所支付的全部索赔,Un表示保险公司在时刻n的盈余.当Yn和rn满足某些温和条件时,我们得到了在x→∞时,有限时间破产概率ψ(x,N)=Pmin0≤n≤NUn0|U0=x关于N≥1的一致渐近的关系式ψ(x,N)～sum from k=1 to N(FX((1+r1)…(1+rn)x)),其中FX(x)是X1的尾分布.     

学习理论中回归问题的误差估计(英文)

本文在一般的损失函数ψ(y-f(x))下,当ψ(z)连续时,讨论了学习理论中回归问题的误差估计.     

亚正常算子及半亚正常算子的Mosiac函数和Pincus函数

本文给出了亚正常算子或半亚正常算子的记号模型并发现了如下关系: W(x)(?)(x,y)=B(x,y),(?)(x,y)=g(x,y); 这里(?)(x,y),B(x,y)和(?)(x,y)、g(x,y)为记号模型及奇异积分模型的Mosiac函数和Pincus函数,W(x)为酉算子值函数,通过使用记号模型,建立了ψ-正常算子和ψ-拟亚正常算子的Moslac函数及Pincus函数。     

一类退化抛物方程解的几何性质

本文讨论非线性退化抛物方程u_t=△φ(u)的Cauchy问题弱解u(x,t)的正则性与几何性质.本文证明:若正数β足够大,则曲面ψ=ψ(x,t)=[φ(u)]~β是随时间t的连续变化而漂浮于空间R~(n+1)中的n维完备黎曼流形,它与实欧氏空R~n相切于低维流形(?)H_n(t),而H_u(t)={x∈R~n:u(x,t)0);函数ψ(x,t)在经典的意义下满足另一退化抛物方程.