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| 变利率风险模型有限时间破产概率的渐近(英文) | |
| 摘 要： | 本文考虑离散时间风险模型Un=Un-1+Yn)(1+rn)-Xn,n=1,2,…,其中U0=x0为保险公司的初始准备金,rn为在第n个时刻的利率,Yn为到时刻n为止的总保费收入,Xn为到时刻n为止的所支付的全部索赔,Un表示保险公司在时刻n的盈余.当Yn和rn满足某些温和条件时,我们得到了在x→∞时,有限时间破产概率ψ(x,N)=Pmin0≤n≤NUn0|U0=x关于N≥1的一致渐近的关系式ψ(x,N)～sum from k=1 to N(FX((1+r1)…(1+rn)x)),其中FX(x)是X1的尾分布. |
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