多物种无穷维反应扩散粒子系统鞅解的唯一性

本文利用鞅方法以及停时、耦合等技巧,并通过构造一族随时间而变化的有穷维上的多物种反应扩散粒子系统的鞅解来做无穷维逼近,证明了多物种无穷维反应扩散粒子系统鞅解的唯一性。     

分支机制依赖于种群总数的临界的超过程

该文研究分支机制依赖于种群总数的粒子系统的列的极限行为。在自然的假设下,该粒子系统列弱收敛于一个分支机制依赖于种群总数的超过程。在第三部分中给出该 超过程的鞅刻画,第四部分利用“随机化”的累积半群证明该鞅问题的唯一性。     

多物种无穷维反应扩散粒子系统鞅解的存在性

本文利用有限维逼近的方法证明了一类扩散速度不超过线性的多物种无穷维反应扩散粒子系统鞅解的存在性。     

带M∆;条件的弱Orlicz空间的内插

给出了一个由满足$M_\Delta$条件的N-\!函数生成的弱Orlicz空间的内插定理.
通过弱Hardy鞅空间的弱原子分解, 证明了类似的定理对弱Orlicz
鞅空间成立, 应用内插定理得到了一些弱Orlicz鞅空间的嵌入关系.     

多分数Lvy过程的混沌展开（英文）

本文研究了多分数Lvy过程的混沌展开.利用白噪声分析方法,给出了多分数Lvy过程的混沌展开.进一步地,给出其Lvy-Hermite变换和Malliavin导数.     

一类 q=1的鞅 Φ-不等式

对于 q>1的鞅Φ-不等式,到目前为止已经作了较充分的研究.但是,对于q=1的鞅Φ-不等式,至今尚未见其研究成果.本文就一类满足一定条件的q=1的 Young 函数Φ,给出了与 q>1相类似的鞅Φ-不等式.从而把有关的结果推广到这一类 q=1的 Young 函数上去.     

一类 q=1的鞅 Φ-不等式

对于 q>1的鞅Φ-不等式,到目前为止已经作了较充分的研究.但是,对于q=1的鞅Φ-不等式,至今尚未见其研究成果.本文就一类满足一定条件的q=1的 Young 函数Φ,给出了与 q>1相类似的鞅Φ-不等式.从而把有关的结果推广到这一类 q=1的 Young 函数上去.     

带M_Δ条件的弱Orlicz空间的内插

给出了一个由满足M_Δ条件的N-函数生成的弱Orlicz空间的内插定理.通过弱Hardy鞅空间的弱原子分解,证明了类似的定理对弱Orlicz鞅空间成立,应用内插定理得到了一些弱Orlicz鞅空间的嵌入关系.     

Orlicz-Hardy空间与BMO空间之间的鞅变换

以鞅变换为工具,刻画了Orlicz-Hardy鞅空间与BMO空间之间的相互关系.证明了如下结论:对任意上指标有限(等价于满足△_2-条件)的Young函数Φ,鞅f∈H_Φ{P_Φ,Q_Φ}的充分必要条件是,f是BMO∈{BMO_1,BMO_2}中某个鞅g的鞅变换.     

Banach空间值鞅Hardy-Lorentz空间的共轭

本文旨在给出:Banach空间值Hardy-Lorentz鞅空间的共轭空间的完全刻画.首先,对B值鞅引入了一类新的广义Lipschitz鞅空间及"原子鞅"的概念;其次,对B值Hardy-Lorentz鞅空间建立了"原子鞅"的分解定理;最后,以此为工具证明了其共轭空间是广义Lipschitz鞅空间.所得结论将已有的相应结果由实值鞅推广到Banach空间值鞅的情况.     

具有一般跳过程的期权无差异效用价值过程的定价模型

本文采用指数效用最大化的方法研究了期权的动态无差异效用价值过程Ct(H;α).考虑股票价格过程为具有基于随机测度的一般跳的半鞅模型,且期权的无差异效用价值过程的Doob-Meyer分解的鞅部分的GKW(Galtchouk-Kunita-Watanabe)分解满足Jacod鞅表示定理.利用无差异效用价值过程在最小熵测度和最优投资策略下为鞅的事实构建了一个倒向随机微分方程.通过概率测度变换将方程的鞅部分和生成元转化为BMO(bounded mean oscillation)鞅,证明了该方程的解的唯一性.并将方程的生成元分成[?A=0]和[?A≠0],证明了最优投资策略存在.从而给出期权无差异效用价值过程的倒向随机微分方程的表达形式.     

集值上鞅的收敛定理及 Riesz 分解

本文给出了集值鞅的进一步性质;建立了集值上鞅外穿不等式;证明了一个集值上鞅收敛定理;研究了集值上鞅的 Riesz 分解.     

指数鞅的一致及L~x—可积性

令(Ω,(?),P(?_t))为一满足通常条件的空间.设M为一零初值局部鞅:且ΔM≥-1.令 (?)(M)_t=exp{M_t-1/2〈M~°-M~°〉_t}multiply from 3≤t (1+ΔM_s)e~(-ΔM_s).则(?)(M)为非负局部鞅.寻找使(?)(M)为一致可积鞅的充分条件,是随机控制及滤波理论中的一个重要问题.在M为连续一致可积鞅情形,及Kazamaki分别证     

弱Hardy鞅空间与鞅的弱原子分解

定义了一些弱Hardy鞅空间和3种类型的弱原子. 它们与经典的H_p鞅论中的Hardy鞅空间和原子形成对应. 然后证明了弱Hardy鞅空间上的3个弱原子分解定理. 利用鞅的弱原子分解, 给出了弱Hardy鞅空间上的次线性算子有界的一个充分条件. 利用这个条件, 得到关于鞅的一系列弱H_p范数不等式和弱(p,p)型不等式, 以及各个弱Hardy鞅空间的连续嵌入关系. 这些不等式是经典的H_p鞅论中基本不等式的弱型对应.     

树鞅的收敛性

本文首先提出了单树鞅的概念;然后利用这个概念我们获得了单树鞅Doob上穿不等式,单树鞅Doob不等式及单树鞅收敛定理.     

随机利率下期权定价

本文在随机利率的基础上,考虑股票价格过程和利率过程分别为扩散过程和Ito过程,并且在相关的假设下,运用鞅方法推导出欧式期权价值过程所满足的微分方程;以及利率满足一种特殊方程时,运用最优停止的鞅方法,得到了随机利率下美式期权的价格和最优停时.     

鞅空间理论的新进展

本文是一篇综述性的文字,内容主要是近年来有关鞅空间理论的发展状况,特别是集中于B-值鞅和弱型鞅空间两个部分,可以看做是整个鞅空间理论发展的一个侧面.希望以此引起读者对鞅论的了解和进一步研究的兴趣.具体内容分为以下三节:1.研究鞅空间理论的意义,阐述鞅空间理论与调和分析的关系;2.鞅空间理论的向量值化,阐述B-值鞅不等式与Banach空间几何学的相互依存关系;3.弱型鞅空间与变指数鞅空间的不等式及其应用.     

鞅Hardy空间与Hardy-Orlicz空间的鞅变换

利用鞅变换,刻画了鞅Hardy空间与Hardy-Orlicz空间之间的相互关系:当p_Φ+∞时,证明了Hardy-Orlicz空间H_Φ~s中的鞅是Hardy空间H_1~s中的鞅变换;反之,H_1~s中的鞅也是H_Φ~s中的鞅变换.所得结果推广了已有文献中的相应结论.     

拟鞅的Fefferman不等式和对偶定理

本文讨论了拟鞅的Fefferman不等式和Hardy空间的对偶空间. 利用鞅的相关结果和Doob分解的方法, 把鞅的Fefferman不等式推广到拟鞅情形, 并描述了拟鞅的Hardy空间Ĥ_p在1 < p < ∞)时的对偶空间.     

多叉树模型中鞅测度的刻画与构造

在无套利假设下,讨论了多叉树模型中鞅测度的构造问题.利用二叉树方法,构造了有限个符号测度.证明了-个概率测度为鞅测度的充要条件是它可以表示为这组符号测度的某个满足特定条件的凸线性组合.