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1
1.
欧式向上敲出看涨认购权证的鞅方法定价
总被引:5,自引:3,他引:2
王雄
姚落根
杨向群
《经济数学》
2003,20(4):18-24
在普通的认购权证上嵌入障碍期权的特点 ,便会得到一类新型的权证敲出 (敲入 )型认购权证 ,本文以向上敲出看涨认购权证为例 ,先给出它的定义 ,根据该定义 ,以鞅定价方法推导出欧式向上敲出看涨认购权证的封闭解评价模型 ,为实践者提供理论上的参考价格 .
相似文献
2.
几何Lévy模型中鞅测度的均值修正法及应用
姚落根
肖晴初
杨向群
《高校应用数学学报(A辑)》
2010,25(3)
在几何Levy过程模型中,利用均值修正方法构造了一个鞅测度Q~(m_0).证明了Q~(m_0)为等价鞅测度的充要条件是Levy过程具有Brownian运动部分.对于纯跳过程,证明了欧式看涨期权在Q~(m_0)下的价格仍然无套利.
相似文献
3.
双参数Esscher变换及其应用
姚落根
杨刚
杨向群
《经济数学》
2010,27(1):16-20
通过把Lévy过程分解为两个独立过程之和,将Esscher变换由单参数推广到双参数,并给出了双参数Esscher变换测度为等价鞅测度的充要条件.
相似文献
4.
多叉树模型中鞅测度的刻画与构造
总被引:2,自引:0,他引:2
姚落根
杨向群
杨刚
《应用数学学报》
2009,32(3)
在无套利假设下,讨论了多叉树模型中鞅测度的构造问题.利用二叉树方法,构造了有限个符号测度.证明了-个概率测度为鞅测度的充要条件是它可以表示为这组符号测度的某个满足特定条件的凸线性组合.
相似文献
5.
VG扭曲算子在期权定价中的应用
姚落根
刘欢
陈琪琼
《数学物理学报(A辑)》
2023,(5):1575-1584
利用概率变换思路,基于VG分布提出了VG扭曲算子.在VG模型中,证明了按VG扭曲算子得到的期权价格和在均值修正鞅测度下的期权价格一致.数值计算结果表明,按VG扭曲算子得到的期权价格比较准确.
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