耐用品长期风险模型的广义矩估计和可测性研究

基于我国2002年到2012年的季度数据,本文使用广义矩估计方法检验了耐用品长期风险模型。模型参数依赖的状态变量不可观测,通过推导把状态变量表示成可以观测的指标价格红利比率,从而可以对模型参数进行估计。研究表明,投资者的风险厌恶系数和跨期替代弹性相互分离,模型能够有效刻画投资者的消费和投资行为特征。此外,模型预测成分对于红利增长率、市场收益率和股权溢价有较强的预测能力,而对消费增长率的预测能力有限。     

关于无失效数据的分析

本文讨论无失效数据问题，从截断数据模型出发，改进了ＣＬＡＳＳ－Ｋ方法，得到了参数的矩估计，文章还给出了随横模拟的报告。     

一种SENSE模型下信号重建的类-Dykstra近点有效算法

本文研究了SENSE模型下从部分傅里叶数据中信号的重建问题.利用类Dykstra近点方法和Bregman迭代方法,我们获得了一种SENSE模型下信号重建的加速类-Dykstra近点有效算法,并证明了该算法的收敛性.实验仿真显示,该方法比经典的分裂Bregman方法有效.     

惩罚的偏最小二乘

本文研究了二个推广的惩罚的偏小二乘模型,将惩罚估计的算法作用于偏最小二乘估计上,得到了参数的最终估计.将此模型运用到一个实际数据,在预测方面获得了较好的结果.     

财产索赔服务期权定价的鞅方法(英文)

我们考虑一种巨灾保险损失模型,该模型的计数过程是一个双随机Poisson过程.我们通过指数鞅的方法来给出基于标的损失的财产索赔服务期权的定价公式.我们还讨论一种具体的再估计.