部分转移风险过程的大偏差

本文研究了部分转移风险过程的大偏差问题.利用构造指数鞅的方法,得到了部分转移风险过程的大偏差.该结果给出部分转移风险过程的一个渐近行为.     

随机梯度下降法的一些性质(英文)

本文研究了一般核空间下的随机梯度下降法.通过迭代方法,给出了该算法的一些重要性质,这些性质对于研究收敛速度起到至关重要的作用.     

多重分数Stratonovich积分的另一种构造(英文)

本文研究了当Hurst参数日小于1/2时关于分数布朗运动的随机积分问题.利用分数布朗运动的性质和卷积逼近的方法,获得了多重分数Stratonovich积分的另一种构造.     

分数Stratonovich随机积分的收敛速度

本文研究了分数布朗运动的随机积分的收敛性.利用卷积逼近的方法,我们得到了相应的收敛速度.     

CONVERGENCE RATE OF AN APPROXIMATION TO MULTIPLE INTEGRAL OF FBM

In this article, we study the rate of convergence of the polygonal approximation to multiple stochastic integral Sp （f） of fractional Brownian motion of Hurst parameter H 〈 1/2 when the fractional Brownian motion is replaced by its polygonal approximation. Under different conditions on f and for different p, we obtain different rates.     

分数OU模型参数估计的大偏差

本文考虑了分数OU模型参数估计的大偏差,通过Laplace变换的技巧,得到了极大似然估计的大偏差.     

惩罚的偏最小二乘

本文研究了二个推广的惩罚的偏小二乘模型,将惩罚估计的算法作用于偏最小二乘估计上,得到了参数的最终估计.将此模型运用到一个实际数据,在预测方面获得了较好的结果.     

MODERATE DEVIATIONS FOR PARAMETER ESTIMATORS IN FRACTIONAL ORNSTEIN-UHLENBECK PROCESS

We study moderate deviations for estimators of the drift parameter of the fractional Ornstein-Uhlenbeck process. Two moderate deviation principles are obtained.     

多重分数斯特拉托诺维奇积分的一个注记

本文研究了多重分数斯特拉托诺维奇积分,通过卷积逼近技巧和分数布朗运动的随机积分的性质,构造了当Hurst参数小于二分之一时的多重随机积分.这种方法是新的不同于文[8]中的构造方法.     

Convergence rate of multiple fractional Stratonovich type integral for Hurst parameter less than 1/2

In this paper, we have investigated the problem of the convergence rate of the multiple integralwhere f ∈ Cn+1([0, T ]n) is a given function, π is a partition of the interval [0, T ] and {BtHi ,π} is a family of interpolation approximation of fractional Brownian motion BtH with Hurst parameter H < 1/2. The limit process is the multiple Stratonovich integral of the function f . In view of known results, the convergence rate is different for different multiplicity n. Under some mild conditions, we obtain that the uniform convergence rate is 2H in the mean square sense, where is the norm of the partition generating the approximations.