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| 财产索赔服务期权定价的鞅方法(英文) | |
| 引用本文： | 严钧,殷弘.财产索赔服务期权定价的鞅方法(英文)[J].应用数学,2014(1). |
| 作者姓名： | 严钧 殷弘 |
| 作者单位： | 扬州大学数学科学学院;中国人民大学信息学院; |
| 基金项目： | Supported by the National Natural Science Foundation of China(11301461);the Natural Science Foundation of Jiangsu Province(BK20130435);the College Natural Science Foundation of Jiangsu Province(13KJB110031) |
| 摘 要： | 我们考虑一种巨灾保险损失模型,该模型的计数过程是一个双随机Poisson过程.我们通过指数鞅的方法来给出基于标的损失的财产索赔服务期权的定价公式.我们还讨论一种具体的再估计. |
| 关 键 词： | 财产索赔服务期权 指数鞅 勒维型随机积分 |
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