标的资产价格服从跳-扩散过程的具有随机寿命的未定权益定价

本文在假设被终止或取消的风险与重大信息导致的标的资产价格跳跃的风险为非系统风险的情况下,应用无套利资本资产定价,推导出了标的的资产的价格服从跳-扩散过程具有随机寿命的未定权益满足的偏微分方程,然后应用Feynman-kac公式获得了未定权益的定价公式.     

带风险指数的金融均衡的存在性定理及其结构特征(下)

本文主要论证了在不完全市场条件下带风险指数的金融均衡的存在性，并揭示其均衡结构的特征．本文中建立的模型是一、二期货币投入产出金融经济且具有可微的资产结构，这一模型包括了许多具有特殊资产结构的均衡模型，如实资产结构、虚资产结构、恒秩资产结构的均衡模型．因此本文的这一模型具有广泛的应用前景和实用价值．接着给出了本文的金融均衡的存在性定理，再借助微分拓扑给出它的证明过程，这一证明过程较之以前证明均衡存在性的经典方法（如Duffie，D＆W．Shfer（1985）的方法）要简便得多．同时也应注意到本文的这一结论既适用于资产市场下会随机风险因素的情形，也适用于商品空间为无限维的情形，除此之外，还给出了怎样判别资产结构是否属于T类的判别法，为检验均衡存在性提供了更为便利的途径．最后，本文论证了在金融市场里，尽管由于稀缺性的存在，从而导致均衡分配的多样化，然而均衡分配集却形成了一光滑子流，但该流形的维数与稀缺性有关．换句话说，尽管市场是不完全的，但均市分配不确定性的反却是可比的．如此使得人们对均衡资产结构的认识更进一步．     

不适定问题的基本定理(I)

本文将给出第一类积分方程为背景的不适定问题中一个基本定理关于条件 (I)与条件 (I- D)等价的评细证明 .     

关于S概周期调和函数

本文将给出S概周期调和函数的两个定理     

H-空间与拟向量变分不等式

本在Hausdorff locally convex H-空间上建立了一个新的不动点定理；利用局部交性质，在Hausdorff locally convex H-空间上建立了相应的拟向量变分不等式．     

关于无界无限维商品空间上的生产经济均衡

本文研究了无界无限维商品空间上的生产经济均衡的存在性．虽然我们把商品空间看成是Ｒｉｅｓｚ空间，但并没有在它的正锥上作任何内部假设．同时我们的结果也为现代企业或公司从事经济预测、制订生产计划、改善经营管理、提高劳动生产率以及优化经济机制提供了理论依据．     

动态线性系统的状态变量估计及决定性问题

关于动态线性系统的状态变量估计,李国平教授早在本世纪三十年代末期应用函数论方法进行过研究(1)。近年,我们对其结果作过改进性研究(2),(3)。本文旨在讨论动态线性系统状态变量的基础上,进一步讨论决定性问题。 §1 状态变量估计     

大范围经济系统中马克思经济理论的数学表述(Ⅰ)(Ⅱ)

本文共分两部分。(Ⅰ)建立了大范围社会商品经济系统的价值系统,给出了价值、效用、价格的数学表述,论证了平均利润率、平均价格的有关结论,为本题课的讨论奠定了基础。(Ⅱ)通过扩大再生产过程的内部描述,证明了扩大再生产过程是一个平衡扩大过程。华罗庚[9]提出的特征向量法被证明只适应于常利润率平衡条件下的扩大再生产过程。在这种条件下,消     

不适定问题的基本定理（Ⅱ）

前[1]已证基本定理关于条件(B)与条件(I—D)的等价性，本给出定理中条件(I)与条件(I-D)的等价性，从而三个条件(B)、(I)、(I—D)是相互等价的。     

S^P空间的概周期函数

本，首先在Ｖ．Ｖ．Ｓｔｅｐａｎｏｖ空间连续模概念，在此空间内讨论概周期函数的Ｆｏｕｒｉｅｒ系数与连续模之间的关系。