排序方式: 共有11条查询结果,搜索用时 31 毫秒
1.
GH分布族下资产收益率分布拟合优度比较——基于中国证券指数高频数据的实证研究 总被引:1,自引:0,他引:1
资产收益率分布假设对期权定价、对冲,风险度量和组合资产优化的结果有着重要影响.但由于资产收益率的"程式化性质",经典正态分布假设不能很好拟合实际收益率分布.广义双曲线分布,作为子分布及极限分布非常丰富的分布族,在资产收益率分布拟合中已取得良好效果.在讨论第三类修正贝塞尔函数和广义逆高斯分布性质基础上,借助于正态均值-方差混合理论,得到广义双曲线分布及其极限分布.在McNeil,Frey和Embrechts(2005)算法框架内,以及WenBo Hu(2005)算法改进基础上,对参数估计的算法做了实质性改进:用两个重要参数χ和ψ的线性关系,代替了一个包含第三类修正贝塞尔函数的方程,避免了对该方程数值求解.在实证部分,选择了3个主要指数,利用GH分布的两个子分布和两个极限分布对过滤后的指数收益率进行拟合,并对它们的拟合优度和收敛速度做了比较. 相似文献
2.
3.
介绍了用于解决桥梁水下桩基腐蚀及冲刷问题的玄武岩复合纤维套筒防护技术。为检验玄武岩复合纤维护筒的抗冲磨效果,重点开展了基于水下钢球法的玄武岩复合纤维板材的抗冲磨试验研究。试验结果表明,冲磨试验前后以及不同冲磨周期下试件板材的颜色均存在明显差异;与裸露混凝土试件相比,采用玄武岩复合纤维板防护试件的平均抗冲磨强度增加,同时平均磨损系数显著降低;随着冲磨周期的增加,材料抗冲磨强度逐渐增大,而磨损系数趋于稳定。本文试验验证了玄武岩复合纤维套筒具有较好的抗冲磨能力和长期抗冲磨稳定性,可用于桥梁水下桩基的工程防护。 相似文献
4.
5.
ZK-1树脂对对甲基苯胺工业废水的柱吸附研究 总被引:1,自引:0,他引:1
选择NDA-150与ZK-01树脂作为吸附剂,以工业对甲基苯胺废水为研究对象,进行了树脂柱吸附废水的研究.工业对甲基苯胺废水中,对甲基苯胺含量为5300mg/L,吸附过程中,流量为1BV/h,温度为303K,NDA-150与ZK-01树脂分别吸附处理废水12BV、19BV时,废水中对甲基苯胺去除率为约98%.实验结果表明,ZK-01树脂吸附处理对甲基苯胺废水能力强于NDA-150,这是由于ZK-01树脂骨架上键联的弱酸基团与氨基生成酸碱络合物的结果.通过分析ZK-1树脂吸附-脱附处理对甲基苯胺废水的稳定性试验与脱附所得回收物质鉴定,ZK-1树脂具有运行稳定与回收物质可利用的特点. 相似文献
6.
张建龙 《数学的实践与认识》2011,41(2)
由于广义双曲线分布在资产收益率分布拟合中的优异表现,以规模测度和速度测度为工具,构建出边际分布服从广义双曲线分布的扩散过程.利用1.5阶强泰勒近似法离散化随机微分方程,以二次最优鞅估计函数法得到模型参数估计量,结果显示:鞅估计函数法能够快速、准确地对正态逆高斯扩散过程作出参数估计,并且能获得高精度渐近协方差矩阵. 相似文献
7.
8.
以均值度量收益,方差度量风险的均值.方差模型,广泛应用于资产组合优化.随着对金融风险度量方法研究的不断深入,VaR作为一种简便、易于理解的风险度量方法,在金融企业中得到日益广泛的应用.本文用VaR代替均值-方差模型中的方差,构建了均值-VaR模型应用干投资组合优化.均值-VaR模型是非线性规划,仅当VaR满足凸性和可微性的前提下,满足库恩-塔克条件的解才是全局最优解.本文在CreditRisk+框架下,提出一个在不允许卖空条件下,不需对VaR的性质做出前提假定的新解法:将鞍点近似法用于计算VaR,在资产头寸与VaR之间建立起函数关系,采用遗传算法寻找模型的近似最优解.并用一个债券组合说明该方法的有效性。 相似文献
9.
10.
随着养殖技术不断提高,水产养殖向高密度、集约化发展的同时,养殖水产品弧菌所引起的疾病也日趋严重,这类疾病不仅给水产养殖业带来了巨大的损失,也引起了人们的饮食健康问题,因此,水产养殖业对于新型安全高效抗菌药的需求迫在眉睫。以醛类化合物为原料,与硫代氨基脲形成希夫碱类化合物,成环后生成1,3,4-噻二唑类衍生物,并与不同链长的酰氯反应,合成6个含1,3,4-噻二唑结构的酰胺类衍生物,所有化合物的结构经IR、1H NMR以及HR-MS(ESI)确证。采用牛津杯法测试目标化合物对霍乱弧菌和副溶血弧菌的抑菌圈直径及最小抑菌浓度(MIC)。生物活性测试结果表明:化合物4b对霍乱弧菌的抑菌圈直径为11.79±0.15 mm,化合物4a和4c哈维氏弧菌的抑菌圈直径分别为17.53±0.08 mm、 19.37±0.56 mm, MIC均为0.25 mg·mL-1。化合物4a、4b和4c对海洋弧菌具有较好抑制活性,可为后续水产抗菌药物的研发提供理论基础。 相似文献