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1.
具有马尔可夫骨架的随机过程(英文)   总被引:8,自引:1,他引:7  
在本文中,我们引入了具有马尔科夫骨架的随机过程的概念.具体讨论了一类重要的具有马氏骨架的随机过程─—(H,Q)─过程,得到了计算这种过程概率分布的向后和向前方程,计算了过程的一维分布以及给出了这种过程正则的充分必要条件.并且本文绘出了文献[3]中主要结果的证明.  相似文献
2.
保费到达为更新过程的复合更新风险模型   总被引:7,自引:0,他引:7  
本在经典风险模型基础上,把索赔到达过程Nt加以推广为更新过程。且在保单到达非均匀的前提下,把保单到送过程推广为更新过程Mt,得到有限时间t孕余的瞬时分布ψ(u,θ0,t,α),然后求得时刻t的生存概率ψ(t,u,θ0)。  相似文献
3.
保险系统中一类双险种风险模型的破产概率   总被引:7,自引:0,他引:7  
本研究了一类双险种风险模型,对此模型得到了最终破产概率的一般表达式和破产概率的一个上界估计。  相似文献
4.
一类双险种风险过程的破产概率的估计   总被引:6,自引:0,他引:6  
本文研究了一类双险种风险模型,理赔额均服从指数分布,其中一个险种的保费到达为齐次Poisson过程,给出了最终破产概率的上界和t。时刘之间破产概率的一个上界估计。  相似文献
5.
保险公司在固定利率下的离散型破产概率   总被引:5,自引:0,他引:5  
本提出并讨论了在固有利率下含投资因素、红利分配因素的两种离散型破产模型,分别得出了相应模型下关于保险公司的破产概率、期望寿命的结论,推广散没有考虑利率因素的离散型破产模型的有关结论。  相似文献
6.
一类具有马氏调制费率的风险模型的破产概率   总被引:5,自引:0,他引:5  
对于给定的初始状态,本给出了条件破产所满足的积分方程。并推出了在具有平稳初始分布时破产概率的递归不等式和零初始资产时破产概率的一个简洁估计式。  相似文献
7.
复合Poisson-Geometric风险模型Gerber-Shiu折现惩罚函数   总被引:5,自引:0,他引:5  
本文研究赔付为复合Poisson-Geometric过程的风险模型,首先得到了Gerber-Shiu折现惩罚期望函数所满足的更新方程,然后在此基础上推导出了破产概率和破产即刻前赢余分布等所满足的更新方程,再运用Laplace方法得出了破产概率的Pollazek-Khinchin公式,最后根据Pollazek-Khinchin公式,直接得出了当索赔分布服从指数分布的情形下破产概率的显示表达式.  相似文献
8.
广义复合二项风险模型下的破产概率   总被引:4,自引:0,他引:4  
将复合二项风险模型的保费收入推广为在单位时间内收取的保单数服从强度为α的poisson分布,利用鞅方法得出了其破产概率的一般公式及满足Lundberg不等式。  相似文献
9.
离散的相依风险模型的破产问题   总被引:3,自引:0,他引:3  
研究一类索赔时间相依的离散风险模型,模型中假设每次主索赔可能引起一次副索赔,而每次副索赔有可能延迟发生.通过引入辅助模型,运用概率论的分析方法得到了破产前瞬时盈余和破产时赤字联合分布的递推解,以及初始值为0时最终破产概率的明确表达式.最后结合保险实例进行了数值模拟.  相似文献
10.
利率相依的离散时间保险风险模型的破产问题   总被引:3,自引:0,他引:3  
本文对利率具有一阶自回归的离散时间风险模型进行了研究,得到了破产前最大盈余的分布,破产前盈余、破产后赤字与破产前最大盈余的联合分布以及首达某一水平x的时间分布的递推公式.  相似文献
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