多维带跳倒向双重随机微分方程解的性质

本文研究一类多维带跳倒向双重随机微分方程, 给出了It\^{o}公式在带跳倒向双重随机积分情形下的推广形式, 同时运用推广形式的It\^{o}公式, 在Lipschitz条件下证明了方程解的存在性和唯一性.     

一类随机利率下的破产时罚金折现期望

本文在经典风险模型下, 引进带有一种随机利率的破产时罚金折现期望的概念, 其利率的随机性通过标准Wiener过程和Poisson过程来描述. 给出破产时罚金折现期望所满足的更新方程, 并利用这个更新方程给出破产时罚金折现期望的渐近公式.     

跳扩散模型下基金平衡管理的最优脉冲控制

在基金市值波动服从跳扩散过程, 基金持有的罚金成本为当前基金水平的二次函数及存在交易费的假设下研究了无穷时域的基金平衡管理的最小成本模型. 利用随机最优脉冲控制的拟变分不等式理论建立了判定定理,得到了最优脉冲控制策略的存在性, 同时通过构造方法给出了解的数学结构形式.     

混合模型中方差分量估计的容许性及非负估计

对含有两个方差分量的线性混合模型, 本文构造了方差分量的一个线性估计类, 它包含许多常见的方差分量估计. 在这个类中我们建立了容许性的必要条件, 据此得到了两个新的改进估计. 最后我们讨论了方差分量的非负估计, 得到了优于方差分析估计和Tatsuya估计的正估计.     

含参Schur型排序不等式

本文类比经典的Schur不等式,建立了几个含参Schur型排序不等式,并将其应用于基本Schur型的含参推广.     

Haezendonck风险度量的修正和优化

在本文中, 我们对Haezendonck风险度量进行了修正. Haezendonck风险度量是最小的Orlicz风险度量, 它的命名是为了纪念J. Haezendonck, 实际上, Haezendonck风险度量同样是对风险的一种量化, 它在Orlicz空间中研究, 是用一类函数定义的风险度量, 这种风险度量有一些好的性质. 但是在现实生活中, 当风险增大的时候, 损失或收益会相应地变得更大一些. 所以本文从实际出发, 对Haezendonck风险度量进行了修正, 给出了修正Haezendonck风险度量的定义, 并且论证了它的一些性质. 这是对Haezendonck风险度量的推广和改进, 对实际有一定的指导意义.     

右随机截断下混合分布系数的非参数推断

对于混合分布模型$H=\lambda F+(1-\lambda)G$, 构造了在右随机截断下混合分布系数$\lambda$的估计量$\wh{\lambda}$, 并证明了$\wh{\lambda}$的渐进正态性.     

具有CO-恰当断面富足半群的一种构造方法

本文首先研究了具有可消模断面的拟恰当半群的结构,然后给出了用可消模断面的拟恰当半群构造具有CO-恰当断面富足半群的方法.     

Study on Nucleophilic Additions to endo-tricyclo[5.2.1.0~(2,6)]deca-2(6),8-dien-3-one and an Unusual Payne Rearrangement of α,β-Epoxy Tricyclodecenone

The facial selectivity of nucelophilic additions to endo-tricyclo [5.2.1.02,6] deca-2(6),8-dien-3-one 1 demonstrates a high preference for exo-facial attack to the enone moiety1. We were interested in whether it would be possible to accomplish three-ring annulation to tricyclodecenone 1 by cyclopropanation or epoxidation. Three-ring annulation would lead to an increase in total ring strain as compared with the starting enone, not as previous nucleophilic addition reactions which release strain…     

非平凡正规子群的阶相同的有限群

本文研究了非平凡正规子群的阶相同的有限群. 给出了非平凡正规子群唯一的可解群的结构. 对非可解群的情况, 我们也给出了它的刻画.