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| Haezendonck风险度量的修正和优化 | |
| 引用本文： | 荀立,宋立新,王德辉.Haezendonck风险度量的修正和优化[J].应用概率统计,2008,24(5):513-521. |
| 作者姓名： | 荀立 宋立新 王德辉 |
| 作者单位： | 1. 吉林大学数学研究所,长春,130012;长春工业大学基础科学学院,长春,130012 2. 大连理工大学应用数学系,大连,116023 3. 吉林大学数学研究所,长春,130012 |
| 基金项目： | 国家自然科学基金，教育部博士点基金新教师项目 |
| 摘 要： | 在本文中, 我们对Haezendonck风险度量进行了修正. Haezendonck风险度量是最小的Orlicz风险度量, 它的命名是为了纪念J. Haezendonck, 实际上, Haezendonck风险度量同样是对风险的一种量化, 它在Orlicz空间中研究, 是用一类函数定义的风险度量, 这种风险度量有一些好的性质. 但是在现实生活中, 当风险增大的时候, 损失或收益会相应地变得更大一些. 所以本文从实际出发, 对Haezendonck风险度量进行了修正, 给出了修正Haezendonck风险度量的定义, 并且论证了它的一些性质. 这是对Haezendonck风险度量的推广和改进, 对实际有一定的指导意义. |
| 关 键 词： | 风险 风险度量 Haezendonck风险度量 随机序. |
The Modification and Optimization of Haezendonck Risk Measure |
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| XUN LI,SONG LIXIN,WANG DEHUI.The Modification and Optimization of Haezendonck Risk Measure[J].Chinese Journal of Applied Probability and Statisties,2008,24(5):513-521. | |
| Authors: | XUN LI SONG LIXIN WANG DEHUI |
| Institution: | 1Institute of Mathematics;Jilin University;Changchun;130012;2Department of Applied Mathematics;Dalian University of Technology;Dalian;116023;3Department of Basic Science;Changchun University of Technology;130012 |
| Abstract: | This paper describes the modification of the Haezendonck risk measure. When the risk becomes very high, the lose or the surplus will become much larger, whose function should be a curve steeper than the straight line on the tail. So based on the Haezendonck risk measure the modified Haezendonck risk measure is proposed. And some properties of the modified Haezendonck risk measure are proved, which has certain directive significance to actual life. |
| Keywords: | Risk risk measure Haezendonck risk measure stochastic order |
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