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在本文中, 我们对Haezendonck风险度量进行了修正. Haezendonck风险度量是最小的Orlicz风险度量, 它的命名是为了纪念J. Haezendonck, 实际上, Haezendonck风险度量同样是对风险的一种量化, 它在Orlicz空间中研究, 是用一类函数定义的风险度量, 这种风险度量有一些好的性质. 但是在现实生活中, 当风险增大的时候, 损失或收益会相应地变得更大一些. 所以本文从实际出发, 对Haezendonck风险度量进行了修正, 给出了修正Haezendonck风险度量的定义, 并且论证了它的一些性质. 这是对Haezendonck风险度量的推广和改进, 对实际有一定的指导意义. 相似文献
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我们研究了左截断右删失数据分位差,基于左截断右删失数据乘积限构造了分位差的经验估计,同时克服经验估计的非光滑性,提出了分位数差的核光滑估计.利用经验过程理论推导出这两个估计的渐近偏差和渐近方差,并且在左截断右删失数据下研究了这两个分位差的大样本性质,获得分位差估计的相合性和渐近正态性.同时给出计算模拟以验证光滑分位差估计的表现,在均方损失的意义下模拟结果表明光滑估计比经验估计具有更好的性质. 相似文献
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