考虑死亡风险下权益指数年金的定价

权益指数年金(Equity Indexed Annuities)是欧美市场近十年发展起来的一类新型年金产品,有最小收益保证,在最小保证基础上与预先设定好的某类股指收益相关联．本文在考虑死亡风险情况下,对简单点对点和年度重设两种指数计算方法下权益指数年金的定价问题作了研究,给出了定价公式并对参与率作了敏感性分析．     

凸域内矩形的运动测度

本文研究了凸域内矩形的运动测度,通过对凸域内定长线段运动测度的推广,建立了包含在凸域内且长、宽都确定的矩形运动测度的一般公式,利用此公式得到了圆域和矩形域内此类矩形的运动测度,并以此为基础得到了推广后的Buffon投针问题的一些结果.     

凸域的外平行集的包含测度

本文研究了凸域内定长线段的包含测度问题,利用广义支持函数和限弦函数,得到了一类特殊凸域的包含测度.     

Banach空间非线性混合型微分-积分方程整体解的存在性和唯一解

研究了Banach空间中非线性混合型微分-积分方程初值问题u′=f(t,u,Tu,Su),u(0)=x0的整体解,完全没有要求f的任何增性,利用Mnch不动点定理和比较结果得到了初值问题整体解的存在性和唯一解,并且给出了一致收敛于唯一解的迭代序列,改进推广和统一了已有的许多结果.     

区域经济发展的属性模式识别模型

本将属性模式识别系统应用于区域经济发展优先级别的评价中。在建立评价指标体系的基础上。根据各指标的权重，提出确定区域经济发展中心的属性测度模型。并以黄河流域的12个大城市为样本，给出了一种比较科学的、切实可行的区域经济发展优先级别的评价方法。     

Banach空间无界域上二阶脉冲积分微分方程的解

在比较宽松的条件下，研究了Banach空间中二阶脉冲积分微分方程在正半实轴上具有无穷个脉冲点的初值问题的解的存在性。利用递归法、Tonelii序列和局部凸拓扑，建立了新的存在性定理，对郭大钧的结果做了本质改进。     

Bergman空间上的区域积分算子

刻画单位圆盘D上的非负测度μ, 它使得 从 Bergman 空间A^α_p到 空间 L^q(∂D)$的区域积分算子A_μ 有界.     

对称Cantor集自乘积集的Hausdorff中心测度

设Cλ是由迭代函数系统(IFS){f1,f2}生成的对称Cantor集,其中f1(x)=λx, f2(x)=1-λ+λx,0<λ<1/2,x∈[0,1]．在压缩比λ满足一定条件时,本文得到了Cλ与其自身的笛卡尔乘积Cλ×Cλ的Hausdorff中心测度的计算公式．     

Banach空间二阶非线性脉冲微分-积分方程的极值解

通过建立一个新的比较定理研究了B anach空间二阶非线性混合型脉冲微分-积分方程初值问题的极值解,所得结果推广和改进了现有文献的主要结果.     

带有重置条款的可转换债券定价

可转换债券是中国证券市场的热点之一.本文主要研究如何给带有重置条款的可转换债券进行定价.文中采用了等价鞅测度的思想将标的物从风险世界转换到风险中性世界中,然后在风险中性世界中应用鞅评价方法对带有重置条款的可转换债券进行定价.