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601.
602.
603.
在等价鞅测度框架下,讨论了在期权到期时刻具有连续红利支付的幂型股票欧式期权的定价公式.这里我们假设市场无风险利率,股票预期收益率,股价波动率以及股票红利率都是时间的确定性函数. 相似文献
604.
带有信用风险的重设卖出期权的定价公式 总被引:2,自引:1,他引:1
遵循 Black,Scholes和 Merton对市场的假定 ,研究存在违约风险情况下的重设卖出期权的定价问题 ,通过仔细的计算导出相应的解极定价公式 . 相似文献
605.
606.
607.
608.
609.
市场中重大信息的到达会引起股票价格的跳跃.假设关于标的股票的重大信息到达服从更新过程,利用套期保值和无套利的思想,研究了欧式期权的定价.给出了更新跳跃情况下股票的价格公式和欧式期权应满足的偏微分方程,用Feynman-Kac公式求得欧式买权的价格,并用计算结果进行了验证. 相似文献
610.
对常利率抵押贷款模型及其相联系的一维抛物障碍问题的自由边界性质进行了讨论,得到了该问题解的存在唯一性,自由边界的光滑性,凸性及其在原点附近的渐近性质等. 相似文献