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631.
632.
万凝 《高校应用数学学报(A辑)》2005,20(1):24-28
利用美式期权的性质及最佳实施边界S(t)满足的非线性积分方程得到S(t)的先验估计,然后利用此先验估计将对S(t)的渐近展开转化为满足方程VE(S,t)=K-S的S(t)的渐近展开,最后得到利率r与红利率q相等时美式期权最佳实施边界在到期日附近的渐近展开. 相似文献
633.
物流服务市场的不确定性会影响物流服务供应链的服务水平和收益。在考虑随机即时采购价格以及基础物流提供商在正常情况和应急情况下具有不同物流能力投资成本的情形下,引入期权机制研究不确定市场环境下物流服务供应链的优化决策,以提高物流服务供应链柔性和降低市场不确定性带来的风险。构建物流服务供应链的期权契约模型,采用Stackelberg博弈理论和优化算法分析和求得物流服务集成商的最优期权采购和即时采购策略,以及基础物流提供商的最优物流能力投资策略。结果表明即时采购价格将影响基础物流提供商和物流服务集成商的决策。最后通过数值分析研究即时采购价格的不确定程度对物流服务集成商和提供商的优化策略和利润的影响。 相似文献
634.
本文基于条件风险值(CVaR)和期权市场化定价规则,研究了具有风险规避特性的销售商和风险中性的供应商组成的供应链系统的协调问题。首先,利用CVaR风险测度工具建立了包含风险厌恶系数的销售商目标函数,得出了满足供应链协调的期权参数之间的关系。之后又根据Black-Schoels(B-S)模型得到满足市场化定价规则的期权参数之间的关系。通过联立上述两个条件证明了存在既满足供应链协调条件又满足期权市场化定价规则的期权定价组合(o*,e*),说明满足市场化定价规则的的期权契约能很好地协调风险规避型供应链。另外,文章还分析了模型中主要参数对该期权定价组合以及供应链各方利润的影响。最后,以数值分析的方式探讨了各参数实际对供应链系统运作效率的影响程度。 相似文献
635.
636.
本文应用Eerser测度转换技术构建了非对称GARCH-GH期权定价闭形公式,该公式通过非正态分布和非对称GARCH模型刻画金融资产的尖峰、厚尾、偏态分布的和随机波动特征。通过金融市场交易数据实证发现:与被称为期权定价工业新标准的Heston和Nandi(2001)的HN模型相比,本文构建的EGARCH-NIG模型定价误差更小,比HN模型的定价误差减小了26.24%, 对于实值程度较强的期权,本文的EGARCH-GH、GJR-GH和GJR-NIG模型的定价误差均小于HN模型。模型的估计误差与期权实值程度成反比,即实值程度越强,估计误差越小,所估计的结果越准确。 相似文献
637.
本文考虑国内外债券利率均为随机条件下的欧式外币期权定价.外币价格,国内外利率均用指数Lévy过程描述.并将本文的模型与经典的Black-Scholes模型进行了比较. 相似文献
638.
对目前普遍使用的期权定价二叉树模型进行了分析,利用随机误差校正方法推广出了一种新型的二叉树参数模型. 相似文献
640.
美式债券期权定价熵模型 总被引:1,自引:1,他引:0
基于熵定价理论,结合美式期权解析近似求解的G eske-Johnson方法,构建了美式债券期权定价熵模型,给出了标的资产为零息票债券和息票债券的美式期权估值的解析近似计算公式,并展示了具体的算法步骤. 相似文献