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Vasicek债券定价模型的推广形式 总被引:1,自引:0,他引:1
V asicek债券定价模型假定即期利率r(t)遵循O-U过程,利率的长期均值θ为一个常数.对此进行推广,假设θ遵循一个离散跳跃过程,跳跃的次数与幅度由中央银行根据物价指数确定,建立一个新的模型.运用Ito引理和无套利原理给出到期日价值为1的零息票债券的定价公式. 相似文献
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邻香草醛缩氨基酸钾Schiff碱及其三苄基锡(Ⅳ)配合物的合成与表征 总被引:3,自引:0,他引:3
Six schiff bases derived from o-vanillin and amino acids and their trihenzyltin (Ⅳ) complexes have been synthesezed.The ligands and complexes were characterized by elemental analysis, IR, UV and 1H NMR.The tin atom is five-coordinated in tribenzyltin (Ⅳ) complexes.There is intramolecular Sn←N of imine Natom. 相似文献
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Six schiff bases derived from o-vanillin and amino acids and their tribenzyltin(IV) complexes have been synthesezed. The ligands and complexes were characterized by elemental analysis, IR ,UV and 1H NMR. The tin atom is five-coordinated in tribenzyltin(IV) complexes. There is intramolecular Sn←N of imine N atom. 相似文献
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可违约债券在随机波动率假定下近似定价公式的求解 总被引:1,自引:0,他引:1
在假设标的资产价格的波动率是一个快速均值回复OU过程的函数的条件下,导出相应的可违约债券价格公式所应满足的偏微分方程,并利用Taylor级数展开得到一组Poisson方程.求解这些方程,得到非完全市场下固定补偿率的债券价格的近似表达式,然后在不同的补偿率规定上作了一些修正和推广. 相似文献
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将企业破产作为委托人-代理人的博弈问题,应用期权博弈分析的方法讨论此问题.在企业的资产价值的波动率服从快速均值回复OU过程的假设下,导出各博弈方的权益满足的偏微分方程,利用Taylor级数展开及求解一组Poisson方程的技巧,得到各博弈方的价值表达式.进而,讨论各博弈方的破产决策;企业的投资决策;融资决策以及贷方避免在破产时遭受损失的激励合同.最后,总结波动率的随机性对文献结论的影响. 相似文献
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跳跃扩散型离散算术平均亚式期权的近似价格公式 总被引:2,自引:0,他引:2
在标的资产价格遵循跳跃扩散过程条件下 ,研究没有封闭形式解的离散算术平均亚式期权 ,运用二阶 Edgeworth逼近得到离散算术平均亚式期权的近似价格公式 . 相似文献
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研究在不完全信息情况下,代理人根据自己的风险偏好建立效用函数理论,在幂效用函数下寻找资产的均衡价格和无风险折现因子,并在此基础上给出幂效用函数理论下的均衡的欧式期权定价公式. 相似文献
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现实生活中,期权的标的资产常与某些因素存在一定的联系,而这些因素势必影响到期权的定价.例如,各种信用风险证券的定价就属于这类问题.因此,在处理期权的定价同题时就必须将这些因素考虑进去.本文利用风险中性定价方法(即鞅文法),比较系数法以及线性代数中的某些相关性质,讨论并推导出标的资产受多因素影响的买入期权的定价公式. 相似文献