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1.
Vasicek债券定价模型的推广形式   总被引:1,自引:0,他引:1  
V asicek债券定价模型假定即期利率r(t)遵循O-U过程,利率的长期均值θ为一个常数.对此进行推广,假设θ遵循一个离散跳跃过程,跳跃的次数与幅度由中央银行根据物价指数确定,建立一个新的模型.运用Ito引理和无套利原理给出到期日价值为1的零息票债券的定价公式.  相似文献   
2.
Six schiff bases derived from o-vanillin and amino acids and their trihenzyltin (Ⅳ) complexes have been synthesezed.The ligands and complexes were characterized by elemental analysis, IR, UV and 1H NMR.The tin atom is five-coordinated in tribenzyltin (Ⅳ) complexes.There is intramolecular Sn←N of imine Natom.  相似文献   
3.
Six schiff bases derived from o-vanillin and amino acids and their tribenzyltin(IV) complexes have been synthesezed. The ligands and complexes were characterized by elemental analysis, IR ,UV and 1H NMR. The tin atom is five-coordinated in tribenzyltin(IV) complexes. There is intramolecular Sn←N of imine N atom.  相似文献   
4.
可违约债券在随机波动率假定下近似定价公式的求解   总被引:1,自引:0,他引:1  
陈侃  李时银 《数学研究》2005,38(3):321-332
在假设标的资产价格的波动率是一个快速均值回复OU过程的函数的条件下,导出相应的可违约债券价格公式所应满足的偏微分方程,并利用Taylor级数展开得到一组Poisson方程.求解这些方程,得到非完全市场下固定补偿率的债券价格的近似表达式,然后在不同的补偿率规定上作了一些修正和推广.  相似文献   
5.
将企业破产作为委托人-代理人的博弈问题,应用期权博弈分析的方法讨论此问题.在企业的资产价值的波动率服从快速均值回复OU过程的假设下,导出各博弈方的权益满足的偏微分方程,利用Taylor级数展开及求解一组Poisson方程的技巧,得到各博弈方的价值表达式.进而,讨论各博弈方的破产决策;企业的投资决策;融资决策以及贷方避免在破产时遭受损失的激励合同.最后,总结波动率的随机性对文献结论的影响.  相似文献   
6.
李五聚  李时银  史讚 《合成化学》2001,9(1):76-77,80
合成了三苄基锡(Ⅳ)吡哌酸酯、三苄基锡(Ⅳ)氟哌酸酯两种配合物,通过元素分析,IR,UV和^1 H NMR对其结构进行了表征,结果表明,锡原子可能是五配位的,羧基是以双齿形式与锡原子配位,环羰基氧没有参与配位。  相似文献   
7.
跳跃扩散型离散算术平均亚式期权的近似价格公式   总被引:2,自引:0,他引:2  
在标的资产价格遵循跳跃扩散过程条件下 ,研究没有封闭形式解的离散算术平均亚式期权 ,运用二阶 Edgeworth逼近得到离散算术平均亚式期权的近似价格公式 .  相似文献   
8.
研究在不完全信息情况下,代理人根据自己的风险偏好建立效用函数理论,在幂效用函数下寻找资产的均衡价格和无风险折现因子,并在此基础上给出幂效用函数理论下的均衡的欧式期权定价公式.  相似文献   
9.
氯霉素分子印迹聚合膜电极的制备及氯霉素检测   总被引:1,自引:1,他引:0  
以邻氨基酚(OAP)为功能单体,氯霉素(CAP)为模板分子,用电化学聚合的方法在Pt上合成了CAP分子印迹(MIP)OAP膜(CAP-MIP-OAP/Pt)电极,通过扫描电子显微镜和电化学技术对聚合膜的结构和性能进行了表征。 结果表明,该膜电极对CAP检测有较好的选择性和灵敏度,CAP检测的线性范围为4.33×10-8~3.09×10-6 mol/L,检出限为2.5×10-8 mol/L。  相似文献   
10.
王雅丽  李时银 《数学研究》2007,40(3):325-331
现实生活中,期权的标的资产常与某些因素存在一定的联系,而这些因素势必影响到期权的定价.例如,各种信用风险证券的定价就属于这类问题.因此,在处理期权的定价同题时就必须将这些因素考虑进去.本文利用风险中性定价方法(即鞅文法),比较系数法以及线性代数中的某些相关性质,讨论并推导出标的资产受多因素影响的买入期权的定价公式.  相似文献   
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