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风险投资的多阶段复合实物期权定价方法   总被引:2,自引:0,他引:2  
根据风险投资的多阶段连续性,建立多阶段复合实物期权定价模型,并利用条件期望和矩阵性质推导出该期权的定价公式,定价方法可用于风险投资项目的评估和决策.  相似文献   
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支付连续红利的欧式和美式期权定价问题的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
吴金美  金治明  刘旭 《经济数学》2007,24(2):147-152
本文从投资策略的角度出发,针对支付连续红利欧式和美式期权,通过构造等价鞅测度,进而构造出最小保值策略即复制策略,由此得到相应的期权的一般定价公式,并在此基础上运用概率求期望和方程代换这两种方法推导出带红利标准欧式看涨期权的定价B-S公式.  相似文献   
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