基于机制转换模型的碳排放权期权定价

机制转换模型可以将外部环境的变化迅速反映到对模型参数的调整中,故运用马氏链刻画外部机制建立机制转换模型,基于此进行碳排放权期权定价。为实现其价值函数的数值计算,首次设计并证明了一套倒向递归算法,该算法依据马氏链跳跃的划分实现递归,从而克服了马氏链带来的运算高复杂度,其数值结果展示了完整的波动率微笑和期限结构。最后通过与前人提出的算法以及蒙特卡洛模拟比较表明,倒向递归算法可获得更高的准确性和运算效率。     

我国A股房地产板块羊群效应研究

借助CSAD模型、马尔科夫转换模型和GARCH模型的研究结果表明我国A股房地产板块存在明显的羊群效应且存在如下特点:非对称性,扩张期较衰退期更为显著;规模差异性,大盘股较中小盘股更为显著;房地产调控政策影响的非对称性,紧缩政策较之宽松政策会诱发更加明显的羊群效应;产业链传染性,上下游行业中的羊群效应产生影响.非系统性风险和系统性风险都对A股房地产板块羊群效应产生了促进影响,且系统性风险的影响较大.     

不确定环境下基于时间、费用及鲁棒性权衡的多目标项目调度优化

项目调度中的时间和费用是两个重要的指标,而在不确定环境下进度计划的鲁棒性则是保证项目平稳实施的关键。本文研究不确定环境下的多目标项目调度优化问题,以优化项目的工期、鲁棒值和成本为目标安排各活动的开始时间。基于此,作者构建多目标项目调度优化模型,将模型分解为三个子模型分析目标间的权衡关系,然后设计非劣排序遗传算法进行求解,应用精英保留策略和基于子模型权衡关系的优化策略优化算法,进行算法测试和算例参数敏感性分析。最后,应用上述方法研究一个项目实例,计算得到非劣解集,实例的敏感性分析结果进一步验证了三个目标间的权衡关系,据此提出资源的有效利用策略。本文的研究可以为多目标项目调度制定进度计划提供定量化决策支持。     

默认模式网络与任务正网络之间相互拮抗的神经动力学分析

任务正激活与任务负激活的工作机制是认知功能实现的基本要素.这一拮抗关系的失衡或者受损可能会引发一系列严重的退行性神经疾病，然而到目前为止，尚不清楚这种拮抗现象的神经机制.该文基于默认模式网络与任务正网络在突触层面上相互抑制的假设，并结合多种刺激条件下的工作记忆模型，进行了计算机数值模拟.研究结果表明: 1) 任务正网络与任务负网络之间在神经活动上呈现出拮抗关系； 2) 伴随着工作记忆刺激方向数目的增加，任务负网络神经活动的衰减程度会随之增大； 3) 当工作记忆相关的脑区其神经活动增加时，任务负网络的神经活动减少； 4) 并且随着工作记忆任务难度的增加，任务负网络的神经活动会迅速衰减.这些计算结果都与神经科学实验数据是匹配的.由于任务负激活是默认模式网络的主要特征，因此默认模式网络与任务正网络在突触层面上的相互抑制是这两种不同性质网络之间形成拮抗关系的根本原因.     

对外开放对区域经济增长和产业转型的动态影响——基于GVAR模型的实证研究

新常态下,我国对外开放增速放缓,一定程度上影响了我国区域经济发展和产业转型.因此选取2005年-2015年的季度数据,通过全球向量自回归模型(GVAR)实证分析对外开放对区域经济增长和产业转型的动态影响.研究结果显示:1)外资引进的增加对区域经济增长有显著的拉动作用,而对产业高级化的作用有明显的区域特征,除南部沿海经济区和大西北经济区受到抑制外,其他的都呈现带动效果.2)对外贸易对区域经济增长和产业高级化都呈现出了阻碍作用.     

一类带全局反应项SIR传染病模型的异宿轨和行波解（英文）

本文研究一类SIR类型传染病模型的正异宿轨的存在性问题,该类模型通常被视为带全局反应项和非单调型的时滞微分方程组.利用Fraia和黄等发展的Freedholm算子分解及非线性扰动理论,我们研究反应扩散系统的行波解和对应时滞微分方程异宿轨解之间的关联性,并据此证明该系统行波解的存在性和动力学性质.     

考虑专利保护和渠道偏好的再制造双渠道闭环供应链决策与协调

本文在电子商务环境下考虑消费者对零售渠道和直销渠道具有不同的渠道偏好,研究了专利许可零售商实施再制造的双渠道闭环供应链定价决策和协调问题。运用博弈论方法求得了集中决策和分散决策情形下的最优定价策略,并分析了消费者渠道偏好系数对节点企业最优定价策略及利润的影响。针对分散决策存在效率损失的问题,以集中决策的最优解为基准,通过联合运用一个由批发价格、直销价格和专利许可费构成的定价机制和一个利润分享机制,实现了双渠道闭环供应链的完美协调。