| 我国A股房地产板块羊群效应研究 |
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| 引用本文： | 和占琼,彭嘉茜,柴正猛.我国A股房地产板块羊群效应研究[J].经济数学,2019,36(2):49-56. |
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| 作者姓名： | 和占琼 彭嘉茜 柴正猛 |
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| 作者单位： | 昆明理工大学 管理与经济学院,云南 昆明,650093;昆明理工大学 管理与经济学院,云南 昆明,650093;昆明理工大学 管理与经济学院,云南 昆明,650093 |
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| 摘 要： | 借助CSAD模型、马尔科夫转换模型和GARCH模型的研究结果表明我国A股房地产板块存在明显的羊群效应且存在如下特点:非对称性,扩张期较衰退期更为显著;规模差异性,大盘股较中小盘股更为显著;房地产调控政策影响的非对称性,紧缩政策较之宽松政策会诱发更加明显的羊群效应;产业链传染性,上下游行业中的羊群效应产生影响.非系统性风险和系统性风险都对A股房地产板块羊群效应产生了促进影响,且系统性风险的影响较大.
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| 关 键 词： | 金融学 羊群效应 马尔科夫转换模型 |
Research on Herding Behavior of A-share Real Estate Sector in China |
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| HE Zhanqiong,PENG Jiaxi,CHAI Zhengmeng.Research on Herding Behavior of A-share Real Estate Sector in China[J].Mathematics in Economics,2019,36(2):49-56. |
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| Authors: | HE Zhanqiong PENG Jiaxi CHAI Zhengmeng |
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| Institution: | (School of Management & Economics, Kunming University of Science and Technology,Kunming,Yunan 650093,China) |
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| Abstract: | HE Zhanqiong;PENG Jiaxi;CHAI Zhengmeng(School of Management & Economics,Kunming University of Scietice and Technology,Kunming,Yunan 650093,China) |
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| Keywords: | finance herding behavior Markov-switching model |
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