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本文从条件期望的抽象定义出发给出一类条件期望的计算方法.作为应用,作者计算了文[1]中求条件期望的两个例子.经过比较发现,本文的方法要简单些. 相似文献
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该文章利用跳-扩散模型和几何布朗运动模型分别对股票价格和期权空头方资产负债比进行建模.在对违约风险的刻画上选取首达时模型,当资产负债比小于等于一时视为违约发生,并在此假定违约发生时期权立即执行,补偿率为外生随机变量.在跳跃幅度上,该文章给出了服从对数正态以及更一般分布的情况的讨论,同时在对股票的建模和对违约时刻的判断上分别完善了Rich和魏正元的工作,并使用Matlab工具对定价进行实现. 相似文献
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在本文中,我们讨论两指数总体的位置参数和尺度参数的统计推断问题.利用极大似然方法,在联合II型删失数据的情形下给出参数的精确分布以及相关精确统计推断结果.将枢轴量表示为标准指数随机变量的线性函数,并且给出枢轴量的条件精确分布,这个条件精确分布的一个很大优点是计算比较简单.利用条件精确分布,可以获得枢轴量的精确分位数.为了说明本文方法的优劣,我们也提供Bootstrap方法构造参数置信区间的相关结果.最后将理论结果,进行了部分数值模拟实验,这些数值结果列在相应的表格里. 相似文献
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设Xn(n≥0)是在可数集En中取值的随机变量,An(x0,…,xn-1)是定义在E0×…×En-1上的正值函数,{φn(x),n≥1}是(-∞,+∞)上的正值连续偶函数序列,且当|x|增加时,φn(x)/|x|↑,φn(x)/x2↓.本文给出了a.e.收敛的一个充分条件.所得结果是一类经典强大数定律的推广.证明中发展了第一作者所提出的研究离散随机变量序列强极限定理的分析方法. 相似文献
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刘国欣 《数学物理学报(A辑)》1995,15(3):311-314
本文将Kolmogorov三级数定理的必要性部分推广到任意相依的情形,同时也给出其相应充分性部分以新的简单证明。 相似文献
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