随机利率环境下基于二次效用函数的动态投资组合(英文)

研究随机利率环境下基于效用最大化的动态投资组合,并假设利率是服从Ho-Lee利率模型和Vasicek利率模型的随机过程.应用动态规划原理得到值函数满足的HJB方程,并应用Legendre变换得到其对偶方程.最后,应用变量替换对二次效用函数下的最优投资策略进行研究,得到了最优投资策略的显示解.     

基于期望视角的感知服务质量与顾客满意度区别研究

从期望出发,比较顾客视角的感知服务质量与满意度的区别。首先对期望概念进行明确界定,借鉴卡诺模型分类方法划分期望类别,基于重要性维度得到期望的三个类别:核心属性期望、重要属性期望和附加属性期望。以餐饮行业为实证研究背景,比较期望视角下的顾客满意度和感知服务质量的区别。发现核心属性期望、重要属性期望对顾客的服务质量评价影响更大,而附加属性期望对顾客的满意度评价影响更大。最后,给出企业对顾客期望、服务质量与顾客满意度的管理意义。     

巧构分布列求最小值

Eξ,D车分别为随机变量ξ的数学期望与方差．由Dξ=E（ξ=Eξ）2=Eξ2-（Eξ）2≥0,知Eξ≥（Eξ）。（Eξ）2当且仅当拿可能取的值都相等时取等号．     

一种基于前景理论的风险型区间多属性决策方法

针对带有决策者期望且概率和属性值均为区间数的风险型多属性决策问题,提出一种基于前景理论的决策方法。在本文中,考虑了决策者的心理行为因素,首先以决策者对各属性的期望作为参照点,然后计算在每种自然状态下,每个方案针对各属性的属性值相对于参照点的收益和损失;进一步地,依据前景理论的思想,通过计算每个方案针对各属性的前景值建立前景决策矩阵;在此基础上,运用简单加权原则计算每个方案的综合前景值,并通过建立综合前景值两两比较的可能度矩阵对所有方案进行排序。最后,通过一个算例说明了该方法的可行性和有效性。     

离散型随机变量数学期望的求法探究

除借用定义求解外,利用对称性、套用已有公式、将随机变量进行分解．借助递推法、母函数法等技巧也可求出随机变量的数学期望。     

DEV模型和SAHARA效用下DC型养老金的最优投资策略

本文研究不完全金融市场中缴费确定型养老金的最优投资问题,并假设金融市场由一种无风险资产和一种价格过程服从动态方差弹性模型的风险资产组成.在对称渐近双曲绝对风险厌恶效用下,养老金参与者旨在最大化其终端时刻财富的期望效用.本文推导Hamilton-Jacobi-Bellman方程,给出验证结果和值函数的上界和下界,然后应用...     

具有随机收入的一类更新风险模型中的期望折现罚函数北大核心CSCD

考虑了具有随机收入的索赔时间间距服从相型分布的保险风险模型.建立了期望折现罚函数所满足的积分方程,当年金收入量为指数分布时,得到了期望折现罚函数的拉普拉斯解.进一步当索赔数量分布属于有理函数族时,给出了期望折现罚函数的解析表达式.     

内部交易者会进行信息共享吗？

在Kyle模型中引入两个异质的内部交易者,利用理论模型推导的方式探讨他们是否会进行信息共享.研究发现在均衡状态下,内部交易者的期望利润是关于信息共享数量的减函数.当两个内部交易者不分享任何信息时,他们的期望利润能达到最大值;内部交易者没有动机进行信息共享.     

基于EASD风险准则的社交网络信息传播模型

本文通过可信性分布函数刻画信息传播中的风险性因素,并建立三种不同的社交网络信息传播风险模型。将可信性理论和绝对半偏差风险评价准则应用到社交网络信息传播问题中,进而考虑从信息传播流量期望值的两侧分别定义不同的风险评价指标来分析信息传播中的部分风险性因素。从数值算例的结果可以看出三种信息传播风险模型的最优值随着关键参数的整体变化波动比较小,最大的相对误差没有超过1.002%,这也充分说明在关键参数变化时,模型的最优值是比较稳定的。三种信息传播风险模型均考虑的是无向全连通社交网络问题,但对于部分有向非连通的实际社交网络,模型的实用性效果就会相对比较差。新模型不仅丰富了社交网络分析的研究方法,而且将可信性理论引入到社交网络信息传播风险问题中,提高了部分主观不确定性因素的处理效率。     

初论一类风险模型下的破产时刻罚金折现期望

考虑一类具有Poisson过程和Erlang(n)过程的风险模型的破产问题,该模型中保险公司具有两类保险,每类保险的理赔次数过程都是Poisson过程与一个共同的Erlang(n)过程的和.针对这类理赔相关的风险模型,就利息力为常数的情形得到破产时刻罚金折现期望的积分—微分方程.