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信用传染违约Aalen加性风险模型 总被引:1,自引:0,他引:1
本文考虑了基于加性风险模型的信用风险违约预报模型,不但考虑了宏观因素和公司个体因素,并且通过引入行业因素来刻画公司间可能存在的不同于宏观因素的信用传染效应,由此克服了以往模型对违约相关性的低估.本文在参数加性风险模型下给出极大似然估计及渐近性,提出两种估计方法并比较二者表现,得到最优权估计更加有效.同时本文还考虑了半参数的风险模型,并基于鞅的估计方程得到其估计及渐近性,均得到不错的结果. 相似文献
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基于网络节点信任度的评估机制是一种有效防御蠕虫传播的方法。针对现有节点信任度计算模型对蠕虫攻击行为不敏感,对恶意节点识别不全面的问题,本文提出了一种考虑蠕虫传播风险的信任度更新模型。通过蠕虫传播模型中STIDR状态定义,对节点信任度和传播概率的关系进行了定量刻画;建立了直接风险、间接风险和传播性风险三种条件下的信任度更新模型。仿真结果表明,与基本信任模型相比,本文考虑蠕虫传播风险的信任度更新模型使网络中感染状态节点的信任度更低,感染状态节点数目更少,隔离状态节点数目更多,表明信任度的更新使节点对感染状态节点的识别更加有效,在一定程度上达到了抵御蠕虫攻击,抑制蠕虫在网络中传播的目的。 相似文献
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针对网络推手参与社交媒体的舆情炒作和操纵行为,探讨如何实现对社交媒体平台的舆情传播进行有效管控.构建基于网络推手、社交媒体平台、政府监管部门和网民等四方利益主体的演化博弈模型,分析各博弈主体的稳定策略,并通过实验仿真探讨关键要素对博弈模型的影响.研究得到如下结论:1)权威媒体及时辟谣能够有效阻断社交媒体平台上虚假舆情信息传播:2)政府监管部门加强对网络推手和社交媒体平台的有效监管,加大违规惩罚力度,可对网络推手起到有力警醒,督促社交媒体规范舆情信息推送流程;3)主流媒体平台发布的舆情信息较为可靠,网民对小道消息应及时查证.据此,提出政府有效监管社交媒体平台舆情传播的相关建议,为净化网络信息空间,保障网民权益,维护社会安定团结,提供决策参考. 相似文献
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基于条件风险值准则的供应链回购契约协调策略 总被引:1,自引:0,他引:1
研究了由具有风险偏好的零售商和风险中性的供应商组成的两级供应链回购契约协调问题.针对具有风险偏好的零售商,考虑了风险中性、风险厌恶和风险喜好三种态度,建立了由风险厌恶程度和悲观系数两个参数描述的基于条件风险值(CVaR)的集成目标决策函数.推导了不同风险偏好态度下的零售商最优订货决策,分析了不同风险偏好参数下的零售商订货决策变化情况.给出了能够完全协调风险偏好零售商和风险中性供应商的供应链回购契约协调机制.最后,进行了数值计算,验证了设计的供应链回购契约协调策略的有效性.结果表明,在给出的回购契约协调机制下,考虑风险偏好情况下的零售商最优订货决策能够保证整个供应链系统实现最优绩效,而供应链成员期望利润却随不同的风险偏好参数而不同. 相似文献
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在信息部分可观测的金融市场中,参与者可投资于一个无风险资产、一个滚动债券和一支股票。其中,股票的预期收益率由一个服从均值-回复过程的预测因子预测。参与者是模糊厌恶的,只能观测到股票价格和利率,却无法观测到预测因子。利用滤波技术和动态规划原理,得到了不完全信息和模糊厌恶下DC型养老金最优投资策略的解析式。进一步,利用敏感性分析和比较静态分析,对比仅考虑不完全信息、仅考虑模糊厌恶以及同时考虑不完全信息和模糊厌恶三种情形下的最优投资策略。结果表明同时考虑不完全信息和模糊厌恶时的最优投资策略最保守,仅考虑不完全信息时的最优投资策略对风险厌恶系数的变化最敏感。 相似文献
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社交网络用户的隐私披露行为决定了社交网络实名制的实现及网站的健康发展.由于网络隐私的失窃与滥用等机会主义行为,致使网络隐私忧虑的增加.根据TPB模型和隐私计算理论,建立整合模型来探究社交网络的用户隐私披露行为,以实证研究的方式并结合SPSS和.Amos分析验证了感知收益和感知风险性对隐私忧虑的影响. 相似文献
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《数学物理学报(A辑)》2016,(2)
该文研究了一个同时具有模型不确定性和违约风险的随机最优投资组合问题.假设在金融市场中包含三种资产:银行账户(无风险资产),股票资产及可违约债券.考虑一个保险公司把保费盈余投资在这三种资产上来最大化其效用函数.把模型的不确定性因素考虑进去,此时问题转化为一个在金融市场与保险公司之间的零和微分博弈问题.首先考虑了跳扩散风险模型而后又考虑了扩散逼近模型.在这两个模型中通过动态规划准则导出了Hamilton-JacobiBellman-Isaacs(HJBI)方程,从而求出了最优投资策略,并给出了验证定理. 相似文献
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以传统SIS传播模型为例,建立网络传播稳定状态方程式,运用随机占优理论,比较不同网络结构的传播稳定状态,利用比较结果,进行网络免疫,在疾病爆发或信息传播过程中根据网络结构控制网络传播的方向和速度,对社会中涉及传播的问题提供一种新的解决思路. 相似文献
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全时段最优套期保值模型及实证研究 总被引:1,自引:0,他引:1
针对传统套期保值模型只考虑套期保值资产在套期保值期末的风险及未能充分利用样本数据所提供的信息的问题,本文提出了一类同时考虑套期保值期内不同期限风险的全时段最优套期保值比率计算模型.全时段套期保值模型通过最小化套期保值资产在套期保值期内不同期限的风险将投资者面临的风险在整个套期保值期内稳定保持在一个较低的水平,并更充分的利用了资产历史价格样本数据所提供的信息.本文基于沪深300指数及其仿真股指期货的历史价格数据,对传统形式的三种套期保值模型与本文提出的三种全时段套期保值模型的套期保值效果进行了实证分析和比较,并使用GARCH模型比较分析了这些模型套期保值的动态效果,结果表明三种全时段模型的套期保值效果都要优于相应的传统模型,能有效地缓解提前终止套期保值时投资者所面临的风险. 相似文献
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本文考虑经典风险模型在障碍分红策略下的最优分红值的估计问题.当个体索赔额是混合指数分布时,给出最优分红值的解析表达式.但当个体索赔额是一般分布时,最优分红值的解析表达式往往不能得到,这时我们提供了两种估计方法,一是Lundberg渐近估计法,二是离散化模型估计法.最后给出几个数值例子,对不同计算方法下的估计值作出比较. 相似文献
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针对传统套期保值模型只考虑套期保值资产在套期保值期末的风险及未能充分利用样本数据所提供的信息的问题,本文提出了一类同时考虑套期保值期内不同期限风险的全时段最优套期保值比率计算模型.全时段套期保值模型通过最小化套期保值资产在套期保值期内不同期限的风险将投资者面临的风险在整个套期保值期内稳定保持在一个较低的水平,并更充分的利用了资产历史价格样本数据所提供的信息.本文基于沪深300指数及其仿真股指期货的历史价格数据,对传统形式的三种套期保值模型与本文提出的三种全时段套期保值模型的套期保值效果进行了实证分析和比较,并使用GARCH模型比较分析了这些模型套期保值的动态效果,结果表明三种全时段模型的套期保值效果都要优于相应的传统模型,能有效地缓解提前终止套期保值时投资者所面临的风险. 相似文献
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大群体决策过程中,少数意见十分重要,但考虑少数意见又有一定风险性,本文提出了一种社会网络环境下保护少数意见的风险性大群体应急决策方法。首先,利用自然语言处理技术对社交媒体中公众对突发事件的传播信息进行关键词提取,再采用TF-IDF技术提取公众关心的事件属性并确定属性权重;其次,将专家之间的联系考虑到决策当中,构建决策专家之间的社会网络关系;然后,建立少数意见的识别和风险测度机制,并定义了两个风险系数:信任风险系数和偏好风险系数,通过少数意见聚集的信任风险系数调节少数意见聚集的权重,通过偏好风险系数调节群体共识,以得到共识水平较高的大群体决策方案;最后,通过“7.1”宁乡洪灾案例分析,验证了所提方法的可行性和有效性。 相似文献
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《数学的实践与认识》2019,(23)
针对评价值为不确定语言信息的城市生态位评价问题,考虑评价者风险态度对评价结果的影响,提出一种基于云模型和前景理论的城市生态位适宜度评价方法.该方法首先给出了新的生态位适宜度评价指标体系;然后,提出了一种改进的云生成方法,将不确定语言信息转化为云模型,得到云评价矩阵;在此基础上,定义正负生态位最适值,确定正负前景评价矩阵,并依据评价者判断和公平竞争原则构建指标权重模型,根据综合前景值的大小给出城市生态位排序;最后,通过实例说明了方法的可行性和有效性. 相似文献
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由于网络连通可靠度计算属于NP-hard问题,当系统可靠度无法显式表达时,基于连通可靠度的大型复杂网络优化通常只能采用启发式优化算法解决.通过对复杂网络连通可靠度算法结构的分析,给出了系统连通可靠度的Taylor方程.采用遗传算法,由系统连通可靠度的Taylor方程确定种群适应值,得到一个系统最优可靠度分配方案;将最优解带入改进Minty算法或递推分解算法中,计算该最优解的连通可靠度精确值和对应的连通可靠度的Taylor展开方程;再次采用遗传算法求最优解.当最优解对应的可靠度精确值和Taylor方程算得得近似值误差小于指定精度时,则此最优解为最终的系统最优可靠度分配方案A·D2将此优化过程称为迭代遗传算法.算例显示迭代遗传算法不仅可用于大型网络的连通可靠度最优分配,而且优化迭代过程中可以得到多组阶段最优解,这些解均落在最优解附近,构成了近似最优解群,在实际工程优化中拓展了选择面. 相似文献