Vasicek利率模型下的亚式期权的定价问题和数值分析

本文研究了随机利率满足Vasicek模型时带有浮动的敲定价格的欧式看涨亚式期权的定价问题．通过对所涉及的退化的抛物型方程的Cauchy问题进行变量代换，我们把状态空间的维数降低了一维．为克服其中的奇异性问题，本文对方程进行了分解，第一部分的方程虽然保持奇性，但是其解具有一个精确表达式；而残差部分满足系数和初始条件都充分光滑的Cauchy问题，我们运用一般的差分方法对该部分进行了有效的数值计算．     

一类完全非线性椭圆型方程粘性解的比较原理

讨论一类带有非局部积分项的完全非线性椭圆型方程半连续粘性解的比较原理，这类方程源自带跳跃的扩散过程，在随机控制，金融数学中有广泛而重要的应用。     

变系数混合效应模型

本文研究了下列变系数混合效应模型: $y_{ij}=z_{ij}^{\tau}b_i+x_{ij}^{\tau}\beta(w_{ij}) +\xe_{ij},\;i=1,\cdots,m;\;j=1,\cdots,n_i$, 其中$b_i$为i.i.d.期望为$\xt$, 协方差阵为$\xs^2_bI_q$的随机效应向量, $\xe_{ij}$是i.i.d.期望为零, 具有有限方差的随机误差. 文中我们不仅给出了函数系数向量$\xb(\cdot)$的局部多项式估计, 同时给出了随机效应期望、方差和随机误差方差的估计, 并给出了这些估计量的渐进正态性和相合性, 研究结果表明了这些估计量的可靠性.     

关于Finsler子流形的平均曲率

通过使用由射影球丛诱导的体积元来研究Finsler子流形几何,推导了体积泛函的第一变分公式。给出了Finsler子流形的平均曲率形式和第二基本形式的定义,该定义在Riemannian情形下与通常的概念一致．此外,通过推导射影球丛纤维上的散度公式。给出了平均曲率形式的一种非常简洁的等价表示,并得到一些关于Minkowski空间中Finsler子流形的有趣的结果．     

特征标高度为0具有例外权的不可约H(2r，n)-模

本文主要利用广义限制李代数的概念研究不可约 H(2r,n)-模,确定了特征标高度为0,并且具有例外权(?)_k(k=0,1,2,…,r)的极大向量的不可约 H(2r,n)-模．     

黎曼流形上的Nash不等式

本文通过对满足Nash不等式的黎曼流形的研究,证明了对任一完备的Ricci曲率非负的n维黎曼流形,若它满足Nash不等式,且Nash常数大于最佳Nash常数,则它微分同胚于Rn．     

感应电动机磁链跟踪问题

首先研究了一般非齐次线性时变控制系统状态向量收敛至给定平衡点的充分性条件.进一步讨论了感应电动机磁链控制模型,给出了定子磁链渐近跟踪控制的条件.     

Vasiek利率模型下的亚式期权的定价问题和数值分析

本文研究了随机利率满足Vasiek模型时带有浮动的敲定价格的欧式看涨亚式期权的定价问题.通过对所涉及的退化的抛物型方程的Cauchy问题进行变量代换,我们把状态空间的维数降低了一维.为克服其中的奇异性问题,本文对方程进行了分解,第一部分的方程虽然保持奇性,但是其解具有一个精确表达式;而残差部分满足系数和初始条件都充分光滑的Cauchy问题,我们运用一般的差分方法对该部分进行了有效的数值计算。     

一个全局最优化问题的填充函数

本文给出了一个非线性全局最优化问题的填充函数定义,此定义不同于以前已有的填充函数定义。根据此定义,本文提出了一簇单参数填充函数和相应的填充函数算法．对几个算例的数据测试表明,该填充函数法是可行和有效的．     

有限体积法与多重网格法用于提高激波捕捉质量及加速收敛

多重网格技术是一种非常有效的数值计算方法，本文采用多重网格的ＦＡＳ格式进行数值实验，计算加速效果十分明显，同时，结合矢通量分裂用有限体积法，大大提高了主激波的质量。