基于EU-R准则的多属性风险决策方法

风险决策问题中确定方案间的优劣关系必须综合方案前景的期望效用以及前景风险.针对一类多属性风险决策问题,首先规范了其描述方法,其次明确了标准差-信息熵风险度量的概念,然后提出期望效用-风险评价准则,并建立方案的综合评价函数,能够反映决策者风险偏好和效用-风险权衡对决策的影响,最后通过算例验证所提方法的有效性,深入分析决策者主观态度与决策结果间的关系.     

饮用水卫生监测网络设2.8万个水质监测点

全国卫生系统食品安全与卫生监督工作会议发布,2012年我国新公布实施117项食品安全国家标准。全国共设置食品安全风险监测点1400多个,覆盖全部省份、90%的地     

X射线荧光光谱法分析矿石样品时工作曲线的精确调整

应用X射线荧光光谱法分析了矿石样品。将粉碎至粒径为0.088mm的矿样用模压法在32MPa压力条件下加压40s,压制成直径为40mm,厚度为3mm的片样。试验从生产线上选取15个各组分元素含量呈梯度分布的样品以抵消其基体效应,并选用一组已知样品制作工作曲线。以MXF-2400型X射线荧光光谱仪所附带的PC-MXF-E软件中的校正公式,通过化学计量学处理,包括拟合评估、遗传算法及收敛条件的满足等,达到了X射线荧光光谱法分析矿石样品时工作曲线的精确调整。应用此方法分析了3组地质样品,所测定的铜、铅、锌3种元素的含量与化学法所测得的结果完全一致,又用同一样片对其中的5项组分进行6次测定,所得测定值的相对标准偏差均小于1%。     

条件风险下的两基金分离定理

鉴于条件风险价值CVaR具有风险度量的合理性以及两基金分离定理对证券投资的重要意义,以CVaR作为风险度量研究两基金分离定理.在组合收益率服从正态分布的假设下,分别就投资组合含有或没有无风险资产的情形提出并证明了两基金分离定理;放开方差-协方差矩阵为非奇异这一通常假设,证明了CVaR风险度量下的两基金分离定理依然成立.     

基于Ⅰ-Monte Carlo的飞机研制费用风险建模与实证分析北大核心

随着信息化技术在武器装备系统中所占比重的扩大,武器装备系统复杂性急剧增加,装备研制与使用保障费用逐年升高,费用分配不合理和使用率低下等问题越来越严重.飞机作为特殊的复杂装备,费用问题更为严峻.因此,对飞机研制费用风险进行研究,进而为有效提高飞机作战性能、严格控制费用增长提供理论支撑具有重大意义.基于蒙特卡洛在费用风险分析方面的适用性及传统蒙特卡洛的不足,提出了利用基于风险驱动理论的改进蒙特卡洛处理飞机研制费用的风险建模.并以飞机结构件某单位机翼研制项目为例,利用@risk软件进行了费用风险的改进蒙特卡罗建模与分析,对改进方法的合理性和有效性进行了验证.     

基于方法比对的化学检测实验室内部质量控制北大核心CSCD

质量控制在化学检测试验中有着重要的作用,其目的之一是对实验室中的误差进行控制,使数据在允许范围内,从而确保检测结果的准确性和有效性[1]。质量控制分为内部质量控制与外部质量控制。内部质量控制是实验室控制质量风险、寻求改进机会的重要切入点[2-3]。     

表层取样法结合气相色谱-串联质谱测定竹木砧板中19种防腐防霉剂残留

建立了表层取样/气相色谱－串联质谱（GC－MS/MS）测定竹木砧板中19种防腐防霉剂残留的方法。通过表层取样法制备样品后先进行酸化,然后利用乙酸乙酯－正己烷（2∶8,体积比）混合溶剂提取,经方法优化后无需进行衍生化反应及净化操作,采用多反应监测扫描（MRM）模式检测,基质匹配溶液外标法定量。结果表明,19种组分在0.005～200.0 μg/mL范围呈良好的线性关系（r2?> 0.990）,检出限（LOD,S/N = 3）为0.001 ~ 0.17 mg/kg,定量下限（LOQ,S/N = 10）为0.003 ~ 0.55 mg/kg;在低、高2个不同加标水平下,19种目标物的回收率为65.8% ~ 97.2%,相对标准偏差（RSD,n = 6）为4.3% ~ 13%。利用该方法对市售竹木砧板和一次性筷子样品进行检测,发现非定型包装竹木砧板中存在五氯酚残留量高的风险隐患,可为相关部门提供风险预警。     

纸吸管中非挥发性迁移物的非靶向筛查及风险评估

根据欧盟法规推荐的两种食物模拟物对纸吸管样品进行模拟迁移试验,并基于超高效液相色谱－四极杆飞行时间质谱（UPLC－Q－TOF MS）对样品中的迁移物进行非靶向筛查,得到包括润滑剂、施胶剂、抗氧剂降解产物、消泡剂在内的31种有意添加物和非有意添加物。利用该课题组前期建立的风险矩阵,即风险 = 危害（毒性水平 + Cramer分级 + 4 × 致突变性） × 暴露（4 × 水溶性 + 4 × 渗透性）,对纸吸管中31种迁移物进行风险分级。结果表明,未发现Ⅰ级高风险物质,Ⅱ级风险物质中得分较高的来自润滑剂（十六酸酰胺等）、施胶剂（海松酸等）和消泡剂（聚乙二醇等）中的成分,对Ⅱ级风险物质进行半定量分析,通过对比暴露量和TTC阈值,发现酰胺类润滑剂（尤其是芥酸酰胺）存在健康风险,应在纸吸管生产加工过程中引起关注。     

Ho-Lee利率模型下多种风险资产的动态投资组合

假设无风险利率可由Ho-Lee利率模型描述,且与股票动态存在一般线性相关系数,应用最优性原理和HJB方程研究了市场存在多种风险资产情形的动态资产分配问题,通过变量替换方法得到了幂效用和指数效用下最优投资策略的显示解,数值算例分析了利率参数和市场参数对最优投资策略的影响趋势。研究结果发现:两种效用下的最优策略均由两部分所构成,一部分由市场参数所确定,另一部分由利率参数所确定。而且,幂效用下的最优投资策略与瞬时利率无关,而指数效用下的最优投资策略与瞬时利率相关。     

不允许买空时的均值-下方风险投资组合选择——基于非参数估计方法

本文分别利用下半方差和下半偏差度量下方风险(Downside Risk),采用非参数估计方法研究了不允许买空时的均值-下方风险投资组合选择问题。首先,我们利用组合收益率密度函数的非参数核(kernel)估计得到了下方风险的计算公式,并把它们嵌入到均值-下方风险投资决策模型中。然后得到了模型最优解存在的充要条件,并给出了求解最优投资策略的Zoutendijk可行方向算法。最后,基于中国股票市场真实数据给出了一个数值算例,并比较了在两种不同下方风险度量下模型的差别。