一“心”定成败

两只蚂蚁和Lucky正为旅鼠投海而伤感。转眼又见到了“生存压力大”的证明——冰面上,散布着一些乞讨的动物。他们面前都陈列着有关自己悲惨经历的说明。三人的同情心瞬间被激发了．可是,他们的能力有限。没法全帮,这下可犯了难。该帮哪一个呢？     

弹体高速侵彻钢筋混凝土靶的结构变形及质量损失的实验研究

设计了高速钻地结构弹,采用35mm口径的弹道炮和100mm口径的滑膛炮,进行了0.15和1.5kg弹体在1 030~1 630m/s速度范围内侵彻钢筋混凝土靶的实验研究,对高速侵彻条件下弹体的结构响应、质量损失及生存极限速度等问题进行了探讨。结果表明:在高速侵彻混凝土过程中,弹体结构的变形破坏包括头部侵蚀/墩粗+侧壁磨蚀、弯曲/尾部破裂、破碎等形式,弹体头部侵蚀和弹体质量损失程度随撞靶初速度的增加而增加。     

变额年金的最优控制

在幂效用函数和指数效用函数的条件下,讨论保险人在年金积累期和年金给付期的投资策略,建立保险人变额年金投资的最优控制模型,得出变额年金的最优控制策略.     

On the Distribution of Duration of First Negative Surplus for a Discrete Time Risk Model with Random Interest Rate

In this paper, we examine further annuity-due risk model presented by Cai (Probability in the Engineering and Informational Sciences, 16(2002), 309-324). We consider the computation for the distribution of duration of first negative surplus and the algorithm is shown for calculating probability that ruin occurs and the duration of first negative surplus takes any nonnegative integers values. Numerical illustration for the main result is given.     

经典风险模型的推广

本文将经典风险模型的盈余过程推广为一谱正L\'evy过程与一从属L\'evy过程的差,利用L\'evy过程的性质和鞅方法, 得到破产概率的一些结果.对一类谱负的L\'evy过程研究了它的首达时的性质并得出了生存概率的Pollaczek-Khinchin公式.     

管理会计该变了

“天花板愈来愈低,地板愈来愈高,生存空间愈来愈小,竞争压力愈来愈大”,这是当前企业生存和发展状况的形象描述。内外压力的紧逼,要求企业管理者必须从内部开始进行深挖与提升。其中,管理会计在企业中效力的提升与变革是一个重要课题。如何充分发挥其应有的职能,如何与时俱进,实现功能拓展与延伸,如何将理论与实践有机结合发挥其更大作用,是政、企、学等各方高度重视并需要切实解决的问题。     

Comparing present values of life annuity of multi-life status under different dependent structure

在多生命状态各个体余寿相依的情形下,通过比较边际分布或相依结构,研究终身年金趸缴保费精算现值的差异.采用Copula函数作为相依结构的表示,分别研究:(1)假设各投保集团个体余寿之间相依结构相同的情形下,根据余寿向量在随机序意义下的大小,比较各投保集团终身年金趸缴保费精算现值的大小;(2)假设两个投保集团个体余寿有相同的分布,但个体余寿之间相依结构不相同的情形下,比较其终身年金趸缴保费精算现值的差异.     

一类具有脉冲控制和Holling Ⅱ功能性反应捕食模型的持续生存和灭绝(英文)

本文研究一类具有脉冲控制和Holling Ⅱ功能性反应的非自治捕食模型,得到该模型解持续生存和灭绝的充分条件,且改善了近年脉冲控制方面的一些结果.     

关于可靠性生存寿命分析中几类重要截尾分布函数参数的最佳有效无偏估计

在给出了可靠性生存寿命分析几类重要随机截尾分布函数的基础上,讨论了寿命分布函数参数的最佳有效无偏估计,为解决可靠性生存寿命分析以及通讯工程和电力负载预测中的最佳无偏误差估计问题提供了令人满意的可靠依据和有效算法．     

随机利息力下的期末付倒平顶虹式年金

对于年金的定价问题的研究,传统精算理论假定利率是恒定不变的．但事实上,由于受到多种因素的影响,利率往往具有不确定性．因此,本文采用可逆MA（1）模型来刻画利率期限机构,在此基础上,研究了期末付倒平顶虹式年金的各阶矩问题,推导出了其年金现值的期望和方差的简洁公式．通过数值模拟分析了此年金面临的利率风险,其结论对年金定价有一定的参考价值．