| 变额年金的最优控制 |
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| 引用本文： | 颜荣芳,乔锐智,付桐林.变额年金的最优控制[J].经济数学,2007,24(4):351-357. |
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| 作者姓名： | 颜荣芳 乔锐智 付桐林 |
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| 作者单位： | 1. 西北师范大学数学与信息科学学院,甘肃兰州,7313070
2. 陇东学院数学系,甘肃庆阳,745000 |
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| 基金项目： | 甘肃省自然科学基金
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甘肃省教育厅科研项目
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西北师范大学创新工程陇东学院青年科技创新项目 |
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| 摘 要： | 在幂效用函数和指数效用函数的条件下,讨论保险人在年金积累期和年金给付期的投资策略,建立保险人变额年金投资的最优控制模型,得出变额年金的最优控制策略.
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| 关 键 词： | 变额年金 幂效用函数 指数效用函数 投资组合 |
| 修稿时间： | 2007年6月11日 |
THE OPTIMAL CONTROL OF VARIABLE ANNUITIES |
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| Yang Rongfang,Qiao Ruizhi,Fei Weijin.THE OPTIMAL CONTROL OF VARIABLE ANNUITIES[J].Mathematics in Economics,2007,24(4):351-357. |
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| Authors: | Yang Rongfang Qiao Ruizhi Fei Weijin |
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| Abstract: | Under the conditions of power law utility function and exponential utility function,the strategies of optimal investmant portfolio are investigated,and the optimal control model of variable annuities is constructed for the insurer,and the optimal invetmant strategies for variable annuities are derived. |
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| Keywords: | Variable annuity power law utility function exponential utility function portfolio |
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