随机利率下年金的时间价值

本文首先在常数利率下讨论了递增年金、递减年金和固定增长年金的终值.进而在随机利率条件下研究了递增年金、递减年金和固定增长年金,得到了递增年金、递减年金和固定增长年金终值的期望与方差,推广了Zaks(2001)的结果.     

变额年金的最优控制

在幂效用函数和指数效用函数的条件下,讨论保险人在年金积累期和年金给付期的投资策略,建立保险人变额年金投资的最优控制模型,得出变额年金的最优控制策略.     

Canto型集合C^m（i1,i2,…ik）的Hausdorff维数和Hausdorf…

证明了较一般的Ｃａｎｔｏｒ型集合Ｃ＾ｍ（ｉｄ１，ｉ２，…ｉｋ）的Ｈａｕｓｄｏｒｆｆ维数和它的Ｂｏｕｌｉｑａｎｄ维数，自要上似维数一致，并且给出了估计Ｃ＾ｍ（ｉ１，…ｉｋ）的Ｈａｕｓｄｏｒｆｆ测度上界的方法。